我還是覺得這道題應(yīng)該用2.3%/TEV，這里明確說是平均超額收益了，符合IR的公式，另外，阿爾法按理說應(yīng)該就等于2.3%才對呀，而且TEV不就是超額收益的標準差嗎。我覺得d沒錯。 老師能不能深入分析一下這題
請問老師，可以把所有portfolio construction method 和alpha refinement method都列一下嗎？謝謝
D 選項再解釋一下 正確的應(yīng)該是什么
B啥意思
麻煩解釋下這道題吧
B為何是對的
老師請問為什么不考慮beta值呢？
麻煩您回答我一下，這個聲音的問題什么時候能處理好？我從去年七月末報班的時候就反映這個問題，到現(xiàn)在也沒有解決，就這么一直拖著？幾乎每道題聲音小的都跟蚊子似的，不帶耳機根本聽不見，希望學校能在考試之前盡快解決！謝謝！ （抱歉，本來不想占用答疑區(qū)，但是怎么和班主任說也解決不了，希望學校能在這看到）
四個選項能到都解釋一下么
老師聲音真的太小了，能不能修復(fù)一下？
沒有看懂解析，能講解一下嗎？
這道題中的4%已經(jīng)是TE了，為啥還要除以根號T？
d后面的inverse of equity value normalized by book value 是什么意思
針對D,如果在經(jīng)濟不景氣時期，我們的投資蒙受了損失，那么在經(jīng)濟好的時候，就應(yīng)該獲取相應(yīng)的風險補償。factor不應(yīng)該是分情況嗎？而不是單純說它代表bad times 希望老師給D詳解，不要含糊
老師，F(xiàn)檢驗是越大越好還是越小越好，記得假設(shè)檢驗是所有的系數(shù)都為0，那F值越大，越拒絕，就表示系數(shù)總體是顯著的是嗎？還是我記反了？
程寶問答
金程問答