金程問(wèn)答
他這算4個(gè)資產(chǎn)的VAR為啥不用考慮每個(gè)資產(chǎn)前面的average return？ 不是（u-zσ）*V嗎？
根據(jù)CAPM來(lái)分析，Rp=Rf＋beta*(Rm-Rf),當(dāng)Rm變小的時(shí)候，Rm-Rf也是下降的,Rm-Rf不就是risk premiums？不應(yīng)該是low risk premiums？
請(qǐng)問(wèn)，書中提到的獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l線的職責(zé)都具體有哪些呢？
特雷諾比率的beta不是應(yīng)該是和protfolio對(duì)比的么，這道題目為什么和index對(duì)比
這里分母為啥不需要除以60個(gè)月
為什么要按照視頻講解的比方呢？投資者加杠桿是很多啊，這難道是一道實(shí)證題嗎？
精 老師可否再解釋一下選項(xiàng)C和D?
老師 marginal var不是 一美元變動(dòng)對(duì)VaR的影響嗎 如果增加一個(gè)新的investment 那么不應(yīng)該就歸屬incremental VaR了嗎
為什么不是CVar
為什麼本題不能選D?
老師，如果III：從歐洲股票切換到亞洲股票不算風(fēng)格漂移的話，那我覺(jué)得IV：增加對(duì)印度市場(chǎng)的配置也不應(yīng)該算啊，因?yàn)榧哟笥《仁袌?chǎng)的配置也可以理解成從別的地區(qū)的股票切換倉(cāng)位到印度市場(chǎng)?。窟@個(gè)應(yīng)該如何理解？
RMU監(jiān)控投資管理公司的投資組合風(fēng)險(xiǎn)敞口，并確定這些敞口是經(jīng)過(guò)授權(quán)的，并且與之前設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算相一致。這題的知識(shí)點(diǎn)在哪里講的呢？
麻煩具體講解一下D選項(xiàng) 謝謝
老師，那self-selection bias和survivorship bias的區(qū)別點(diǎn)在哪里
請(qǐng)問(wèn)老師，可以列一下low risk anomaly的原因及相關(guān)知識(shí)點(diǎn)嗎，謝謝
程寶問(wèn)答
