金程問(wèn)答
老師，半?yún)?shù)法中，第三種和第四種方法的公式需要背誦嗎
老師好，這題解題思路是怎么樣的，有點(diǎn)沒(méi)懂啊
老師您好，21題的nominal yield change和這些公式是怎么結(jié)合 推導(dǎo)出來(lái)的呢 沒(méi)太看懂答案，希望可以在講解下
請(qǐng)問(wèn)為什么兩年期bond要用一年期利率
法國(guó)公司提供保險(xiǎn)服務(wù)，所承保的標(biāo)的，應(yīng)該就是是他的風(fēng)險(xiǎn)敞口
老師，求半衰期時(shí)間公式為什么這么寫？
106abcd謝謝老師
老師請(qǐng)解釋下89 time- dependent模型是哪個(gè)，然后，為什么2是對(duì)的。1中的volatility是指r的嘛
當(dāng)經(jīng)濟(jì)狀況較好時(shí)，相關(guān)系數(shù)較低，當(dāng)經(jīng)濟(jì)狀況比較差時(shí)，相關(guān)系數(shù)較高，那么當(dāng)衰退要到來(lái)時(shí)，應(yīng)該是經(jīng)濟(jì)由好轉(zhuǎn)差，相關(guān)系數(shù)應(yīng)該由低升高，為什么會(huì)是downturn?
老師好，這道題預(yù)期收益率12%沒(méi)有用嗎
老師，第三題D選項(xiàng)哪里錯(cuò)
請(qǐng)問(wèn)老師，講義上的三句話是否可概括成“equity的相關(guān)系數(shù)分布和違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”，“bond的相關(guān)系數(shù)分布擬合GEV和N，bond的違約概率相關(guān)系數(shù)分布擬合J.SB”
沒(méi)明白為什么要加權(quán)平均的平均? 后面解釋的不會(huì)無(wú)限大，跟這個(gè)平均有什么關(guān)系? 這個(gè)方法是舉例嗎, 還是要求掌握的？
請(qǐng)問(wèn) C選項(xiàng)怎么理解的？謝謝
請(qǐng)問(wèn)2.1%是年化的，為什么沒(méi)有把它除以根號(hào)252呢？謝謝
程寶問(wèn)答
