視頻21:35時(shí)，老實(shí)說我lognormal-var本質(zhì)不是segama為什么，不是也只有z和segama嗎
第85題，既然波動(dòng)率估算高了，是否表示對(duì)風(fēng)險(xiǎn)估算高了，那么定價(jià)是否會(huì)低估了呢？亦或?qū)ζ跈?quán)的定價(jià)，如果波動(dòng)率估算高了，價(jià)格自然估算也高了。
老師，21題可以再講一下嗎，謝謝
老師，方差-協(xié)方差的矩陣，是不是和維度詛咒是同一回事？
老師，B和C都說的標(biāo)的資產(chǎn)是股票嗎？
B選項(xiàng)翻譯，我認(rèn)為應(yīng)該是以指數(shù)方式下降到一個(gè)常數(shù)水平，但老師講解的是以固定水平下降，到底是哪個(gè)正確??？
老師 您好 1.d選項(xiàng)講義里講的是 equity decline 而題目說的是 at lower equity prices 應(yīng)該一個(gè)是下降 一個(gè)是price較低的水平 ；2.還有b選項(xiàng)是因?yàn)榇蠓陆祮幔?
感覺老師講解時(shí)說的是對(duì)的，將年化的波動(dòng)率轉(zhuǎn)化成日波動(dòng)率，應(yīng)該÷根號(hào)下252，資料寫的乘與根號(hào)下252，錯(cuò)了吧
85題，題目還是沒看懂，不是用lognormal來代替risk-neutral嗎？那不就是lognormal的值相對(duì)risk-neutral來說是大是小嗎？那不就應(yīng)該是C嗎
老師，圖中的Tail VaR就是響應(yīng)置信水平對(duì)應(yīng)的VaR嗎？為什么跟用題目已知條件（均值，標(biāo)準(zhǔn)差）計(jì)算出來的VaR值不同?。?
請(qǐng)問老師，解答中r(uu)的公式為什么后半部分是“-σ根號(hào)dt”
106題，選項(xiàng)B的答案解釋提到中的convexity effect和選項(xiàng)B有什么關(guān)聯(lián)？
40題，B選項(xiàng)為什么正態(tài)分布仍然要估計(jì)shape parameter？shape parameter為0時(shí)不就是正態(tài)分布的light tail嗎？
老師好，前邊的例子中，權(quán)重設(shè)為五分之一，是因?yàn)橛?個(gè)離散VaR值，那么這個(gè)例子中，表格已經(jīng)給了weight了，為什么最終求風(fēng)險(xiǎn)度量的時(shí)候還要求9個(gè)數(shù)的平均值？？？另外，這個(gè)例子中的風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)γ=0.05用在哪兒呢？謝謝老師。
老師，St-St-1=au-aSt-1里面的a是一樣的嗎
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