請問第26題，為什么不需要計算每一期的coupon一起貼現(xiàn)呢
老師麻煩講一下29題
Q57. D選項里，當threshold上升了，reliability是否是上升？（POT模型里是假設threshold盡可能高，所以threshold理論上越高越好？）
20題C為什么是失敗的原因？選項C說copula經(jīng)過一段時間會被修正，這個不應該是失敗的原因啊
為什么non-parametric approach有這個特點呢？
Swap不是收固定支浮動嗎，為啥即期利率大于固定利率的時候是賺的
當correlation of the assets inCDO 下降， hedge funds 會有損失在做多equity trench 和做空mezzanine tranche. 為什呢？
hedge和diversification
請問老師，91題怎么分析？
請問老師，33題的答案計算式為什么和書本的公式不一樣？答案的ξ前后也不一樣？4%為什么取倒數(shù)？5%不是置信水平嗎？為什么答案是1－95%？
請問老師，22題為什么選d？
關于第四題，如果先把單個資產(chǎn)的VaR計算出來，再算5天VaR時再做轉換是否OK呢？（計算VaRp時再乘sqrt(5)）
在利率期限結構中，為什么說長期波動率一般為常數(shù)？
老師這個后面都統(tǒng)一換算了 為什么收益率還有去折算？
71題，d選項為什么不對，前半句明顯不對，后半句對于時間變化的風險溢價能不能建模
程寶問答
金程問答
