61題的D,model2也包括Ho-lee和Vasicek模型啊，這兩個上課時不是說是無套利的嗎？D說的不準確啊
老師好，市場風險百題28題，這個u=3,3有具體含義么？比如代表3million的損失？大于3million的損失會被計數(shù)。
老師好，規(guī)模參數(shù)的意義是什么，有什么比較好的解釋么？
老師您好，我想問下為什么這個是一步利率二叉樹，它給了兩個時期的利率呀，可以用forward interest rate把year2折現(xiàn)到y(tǒng)ear1，再用spot rate把year1折現(xiàn)到0時刻
老師，這個1/S怎么等于的外幣，麻煩幫忙解釋一下
FRTB究竟用的是97.5的es算資本金還是97.5的stress es算資本金啊。然后前面說basel1 basel2算資本金，是99的var和99.9的壓力var是啥意思
trading book的經(jīng)濟資本不是應該是total嗎? 為什么說它是partial啊? 我的理解是: trading book中的各個資產(chǎn)/頭寸才是partial啊?
研究利率變動的模型2中，說優(yōu)點是當λ為正時,解決負利率問題;缺點是利率一直上升.為什么說大于0就解決付利率問題?即使是大于0，利率也可能為負的。然后缺點說利率一直是上升的，這話怎么理解，這么個比法呢？
1.484是如何算出來的呀
為什么這道題是2年到期的歐式期權(quán)，可是106元在第三年？不應該是第2年106元嗎
老師，為什么longFRA就是借錢啊，long不應該是約定買入標的資產(chǎn)嗎，這樣的話就不是借錢融資而是投資了。
老師，實際應用中一般貨幣市場基金和國債政府債的Horizon分別是多少呀？
請問這兩道題是否矛盾？46題說隨著置性區(qū)間的減小，非拒絕域變大，更不容易拒絕，所以一類錯誤減小，二類錯誤增大，power of test減小，小的置性區(qū)間less reliable。34題卻說大的置性區(qū)間less reliable?
老師好，?？级?7題表格里，執(zhí)行價格越高，波動率越高。但是股票期權(quán)波動率假笑的圖形是，執(zhí)行價格越高，波動率越低。是不是趨勢相背了。
44題哪句話看出來要剔除舊數(shù)據(jù)
程寶問答
金程問答