A和B中的volatility of the short rate是指 r的波動(dòng)率 還是 sigma*根號(hào)r ？這個(gè)波動(dòng)率不是常數(shù)嗎？
老師，算出來(lái)0.0799，為什么不能選8%？
beta=cov（i，m）/variance，這里的variance是i的還是m的呢？
老師講一下判斷肥瘦吧，這題一級(jí)忘了，沒有解析??
老師請(qǐng)問下面說(shuō)窗口越大越容易拒絕，這個(gè)window是指什么呢
老師請(qǐng)問譜風(fēng)險(xiǎn)度測(cè)量是在哪里學(xué)的呢
老師，請(qǐng)問A選項(xiàng)為什么錯(cuò)了
26題要怎么確定他說(shuō)的上漲概率是利率，而不是bond的價(jià)值呢
這道題，為什么B是錯(cuò)的，講義里不是置信水平越大，nonrejection區(qū)域就越小嗎，那和這道題解釋的就不一樣啊
老師好，第五題bcd選項(xiàng)是具體錯(cuò)在哪
老師 這里說(shuō)導(dǎo)致證券價(jià)值下跌的風(fēng)險(xiǎn)是不是不太嚴(yán)密呀？萬(wàn)一我是看空呢，越下跌越有益啊。是不是應(yīng)該改成導(dǎo)致。。。產(chǎn)生不利變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)？
本金為啥是在第三年，他為啥不用折現(xiàn)，
百題61中的statement II ，為什么兩個(gè)volatility 一個(gè)是decreasing 另一個(gè)是constant，不都是sigma 根號(hào)dt
c為什么對(duì)呀？謝謝老師
老師，畫橫線的部分怎么來(lái)噠？
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