金程問(wèn)答
52分40秒，為什么20天VaR是10天VaR的根號(hào)2倍？平方根法則具體指什么
Pareto 分布在哪里講過(guò)？不記得了
老師 請(qǐng)問(wèn)Q37題。這道題如果是sold default protection on equity tranche CDO，然后default correlation下降的話。是否是：當(dāng)rho上升 equity's value才上升，rho下降 equity trache就下降了，也就是賣(mài)保險(xiǎn)會(huì)虧錢(qián)？老師 這是credit risk里證券化產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)分析里的知識(shí)點(diǎn)嗎？不記得學(xué)過(guò)rho或者PD下降的了( ▼-▼ )只記得是控制變量其中一個(gè)上升的。
老師 Q9這里的C。 老師 interest risk是屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的嗎？利率上升下降 不是也可以造成信用風(fēng)險(xiǎn)嗎？以后看到interest risk就默認(rèn)是屬于在說(shuō)market risk的嗎？
老師可以講一下c選項(xiàng)，CIR為什么不能有負(fù)的利率嗎，如果后面是減去sigam*根號(hào)r *dw，不就有可能是負(fù)的嗎
Q14 老師，這道題，一般來(lái)說(shuō)給的價(jià)格應(yīng)該是在2時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格吧。為什么這道題就默認(rèn)給的債券價(jià)格95.25和93.75是2時(shí)間點(diǎn)折現(xiàn)到1時(shí)間點(diǎn)的價(jià)格了呢。正常來(lái)說(shuō)這道題折現(xiàn)應(yīng)該折兩期的吧。
conduct the valuation為什么代表在30的時(shí)候是at the money？
老師好，95%的置信水平，VAR95%不應(yīng)該是5嗎？
第21題 D*p*△y是什么公式？
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)VaR值的計(jì)算公式是什么邏輯呢？老師說(shuō)不考慮miu，然后就寫(xiě)出這個(gè)公式。感覺(jué)沒(méi)有學(xué)過(guò)這個(gè)公式呀，謝謝老師！
老師，這張表里倒數(shù)第二列的 new zero value 指的是什么？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是怎么推出來(lái)的
老師為什么horizon越短越好，不是越長(zhǎng)越容易拒絕嗎
這一道題是把這個(gè)看成了二項(xiàng)分布嗎 以后如果遇到這種題 我應(yīng)該怎樣快速認(rèn)出來(lái)
老師，就這個(gè)問(wèn)題追問(wèn)一下，為何會(huì)最后會(huì)得出市場(chǎng)套利者會(huì)買(mǎi)外幣現(xiàn)貨，賣(mài)外幣遠(yuǎn)期進(jìn)而使得無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利消失。我的理解，現(xiàn)貨應(yīng)該是指代本國(guó)貨幣而不是外國(guó)貨幣。
程寶問(wèn)答
