金程問(wèn)答
IR=阿爾法/阿爾法的波動(dòng)，T檢驗(yàn)也是這個(gè)公式吧？這是啥關(guān)系
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題為什么不可以直接用標(biāo)準(zhǔn)差乘以2.33乘以5
老師您好，對(duì)于這道題B選項(xiàng)，視頻中老師給出的解釋是：雖然承擔(dān)了更多的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，但市場(chǎng)有可能平穩(wěn)發(fā)展，沒(méi)有較大波動(dòng)，那么就沒(méi)有較大損失。按照這樣解釋?zhuān)琧選項(xiàng)也可以啊，雖然committee可能存在一人獨(dú)裁的局面，但是這種情況也不是一定會(huì)發(fā)生的，所以不一定會(huì)導(dǎo)致failure？所以我認(rèn)為老師這種解釋會(huì)不會(huì)有點(diǎn)牽強(qiáng)了呢
老師您好，component VaR不是contribution的思想嗎？為什么解析中說(shuō)A選項(xiàng)是component VaR？
老師好，這道題最后分為點(diǎn)用的是單尾的，但是協(xié)會(huì)的考題里有一道類(lèi)似的題，第24題，用的是雙尾的，請(qǐng)問(wèn)這有什么區(qū)別?為什么用的不一樣？
這里不是給了average return 嘛？為什么不帶入不考慮？原因是什么？
為什么這個(gè)題求Var用了均值，而不是直接用Z*SIGMA*V，什么情況下用均值什么時(shí)候不用呢？
為什么在計(jì)算volatility of s的時(shí)候不用1時(shí)刻的A和L，而用0時(shí)刻的A和L？
這里波動(dòng)率高低對(duì)應(yīng)的bad good time是不是反了？
D錯(cuò)哪了，沒(méi)太明白，錯(cuò)在“尤其是在經(jīng)濟(jì)不好時(shí)期”這句？不應(yīng)該用尤其？
老師，沒(méi)看懂，這個(gè)m square公式中 的theta m 為什么=0.11/0.55?
題目第一問(wèn)which is the appropriate risk-adjusted performance measure (RAPM)，所以為什么是Treynor呢？不能因?yàn)橹挥蠺reynor能算出答案就選Treynor吧。
但是學(xué)CAPM假設(shè)的時(shí)候，沒(méi)有B這一條呀
這一題是不是應(yīng)為只有Sharpe ratio的t統(tǒng)計(jì)量，所以才用這個(gè)判斷？如果條件給的充足的話，是不是應(yīng)該對(duì)R（portfolio）-R（benchmark）=0進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)？
老師，請(qǐng)問(wèn)這題我用excess return/standard deveiation與excess return/MVaR所得到的也是1和4最大，2和3最小，也是選的D。這兩個(gè)方法在做這題的時(shí)候是不是都是對(duì)的，或者如果這題給了beta，那么是不是也可以除以beta來(lái)得到答案？
程寶問(wèn)答
