精 老師這道題麻煩講一下，謝謝
請問這道題的B選項，為什么只考慮養(yǎng)老金的負債部分，不考慮養(yǎng)老金的資產(chǎn)呢？利率下降，如果資產(chǎn)大于負債的話，資產(chǎn)上升的更多，這種情況怎么解釋？
B，生存偏差是一種特殊的選擇性偏差怎么理解，出現(xiàn)在課程哪個知識點。 C，錯的點在哪里。答疑一會兒說因為不能代表樣本，一會兒說是自己刻意為了業(yè)績好看導致的。前面一個說法聽起來還有道理，后面一個為了業(yè)績好看自然就會有選擇偏差，有什么問題嗎？ 搞不懂C，需要詳細講講。
老師您好！這道題是個史實么？80、90年代hedge fund outperformance最重要的原因是Survivalship bias
這里給的貝塔信息是干擾項么？有什么辦法用貝塔能求出來跟蹤誤差不？貝塔和跟蹤誤差之間有沒有關系
C選項不是講義原文嗎？錯在easiest嗎？
N不是number of observations嗎？這里為什么是number of years？
精 這里的cash 中性是只需要CAPM中的benchmark=0？還是這個benchmark怎么樣？什么叫阿爾法不會產(chǎn)生active cash position？CAPM中阿爾法并不在基準中??？
老師好，這里無風險債券的表現(xiàn)好指的是價格上升還是收益率上升？這兩個維度的答案相反哇，以及選項d，為什么波動率上升債券return是下降呢？謝謝老師
老師好，之前遇到的Today's best practices in risk management require that a fund employ independent risk service providers and that these service providers play important roles in risk-related decisions.所以第三方機構是沒錯的，只是不是best practice，所以不選，可以這樣理解嗎？那現(xiàn)在的best practice是什么呢？謝謝
什么叫均值方差效用
關于選項A，這樣理解可以嗎？1.評判組合是否有超額收益不看可決系數(shù)，而是看alpha。2.回歸的alpha=-1.1%<0，無論 t 統(tǒng)計量是否顯著，都是沒有超額收益的。
老師好，該題中可以通過原來單個資產(chǎn)的VaR值推算出σ，進而計算出交易之后的單個資產(chǎn)的新VaR值，最后再計算新的組合VaR，再做差，這樣計算對嗎？跟答案結(jié)果不一樣
If both stock A and stock B are short, is it a plus sign or minus sign for the correlation P?
視頻講解中，計算組合內(nèi)的VaR有這個公式嗎？組合中不同資產(chǎn)的VaR會有分散化效果，怎么能直接按權重來呢？所以應該分別計算Cvar比較合適吧？
程寶問答
金程問答