能解釋一下嗎？
精 老師您好，ivar的近似式與ppt第34頁cvar的第一個公式是不是一樣的，那請問這兩者之間有什么區(qū)別，能否幫忙發(fā)分析下mvar、ivar與cvar的相似點和不同處，謝謝
不是說代理人要求不能short，導致異象嗎，為什么這里c不對？
選項a并沒有提到單一資產(chǎn)，為什么是對的呢
老師，題干中哪里能看出來，回歸斜率指的是（Rp-Rf）與（Rb-Rf）做回歸？沒有說明的情況下，會被認為是Rp與Rb或Rf做回歸。
價值和成長的，總是分不清和價格的關系，老師能系統(tǒng)講講么。
這個題是不是手機上沒有顯示全啊
為什么不能先算兩個benchmark的VaR，然后再算VaRp呢？這樣算出來的結果是13.67%
tracking error 怎么判斷題目說的是TE還是TEV?
請問這是原題嗎？發(fā)現(xiàn)這種情況好幾次了，就是因為后半句沒有寫good time導致我理解出現(xiàn)了偏差，如果寫全我是能做對的
老師，想問一下C選項這個解析說the weighting in each sector matches the benchmark weighting.這個有多少權重的說法嗎？是equal weighted嗎
如果第二句話改成t檢驗對么？為什么要減少統(tǒng)計量的值
老師好，B怎么理解呢，看了答案也沒懂，B is incorrect. A risk plan should identify the key dependencies and incorporate the effects of their possible breakdowns on set return and volatility estimates.
此處的shares 不用乘以單價嗎
VaR沒有次可加性，為什么會有組合分散化呢？
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