本題講解沒有聲音。
老師 ，為什么不能用，2.31%這個(gè)值 這個(gè)也是Rp-Rb 謝謝
老師，這道題我有異議。首先B選項(xiàng)，題目中強(qiáng)調(diào)承擔(dān)了過多（more）的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，我認(rèn)為應(yīng)該是對(duì)沖基金可能倒閉的原因，一旦系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)超預(yù)期的大，就完蛋了。而C選項(xiàng)，美國的各類機(jī)構(gòu)不都跟追求民主決策，搞委員會(huì)嗎，就連GARP也是委員會(huì)決策吧，良好的內(nèi)控也要求有各種委員會(huì)，怎么會(huì)是公司倒閉的原因呢？如果按照老師的解釋，所有存在委員會(huì)的機(jī)構(gòu)都有這個(gè)誰資歷老誰發(fā)言權(quán)大的問題吧
請(qǐng)問老師，這道題沒有很明白。absolute risk是具體指什么意思？以及，選項(xiàng)D是指什么情況呢？
請(qǐng)問老師，這道關(guān)于Surplus的變動(dòng)量問題。A– L計(jì)算期初或者期末的值，但是A不應(yīng)該是Liability＋Equity嗎？為何做題計(jì)算直接默認(rèn)A只是Equity. 其次的困惑是，liability中的bond不應(yīng)該是期初約定好的固定利率嗎？為何會(huì)隨著市場調(diào)息而改變Price?負(fù)債應(yīng)該是當(dāng)初確定好的，在我看來期末的價(jià)值是不會(huì)變的，除非違約。 謝謝！
，只會(huì)計(jì)算，沒看明白解釋什么意思可以翻譯一下嗎
老師可以總結(jié)一下各個(gè)指標(biāo)使用場景嗎？一級(jí)學(xué)習(xí)的有點(diǎn)忘記了
Alpha的構(gòu)成包含資產(chǎn)配置和個(gè)股選擇以及無法被解釋得殘差項(xiàng)，殘差項(xiàng)內(nèi)就包含一部分運(yùn)氣成分?？墒菫槭裁碅不對(duì)呢？
連續(xù)幾道題關(guān)于年化VAR和一天VAR的轉(zhuǎn)換，請(qǐng)問老師，先轉(zhuǎn)化波動(dòng)率再計(jì)算VAR，和先計(jì)算年化VAR再除以根號(hào)252，是否有區(qū)別。
老師好，這道題long可轉(zhuǎn)債，可轉(zhuǎn)債中有一個(gè)bond,題目不是說對(duì)沖是short treasures么，那么為何凸信C沒有對(duì)沖掉呢？treasure應(yīng)該也是一種債券吧
精 老師，這里benchmark的中性化，三個(gè)回歸是什么邏輯？
這一題能不能用Incremental VaR計(jì)算，MVaRi * Wi
老師好，這塊是對(duì)應(yīng)操作風(fēng)險(xiǎn)中由區(qū)別于開發(fā)部門的獨(dú)立部門來進(jìn)行backtest和vadlidate，是這個(gè)部門嗎？
請(qǐng)問，如果答案中，三個(gè)比率的值如果都給的是正確的，那么又該選擇哪個(gè)比率更適合呢？
第二句如果改為買方，即“the buy side has relied more on VaR measures”，這樣還是正確的嗎？
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