金程問(wèn)答
Initial margin is the opposite of a threshold，這個(gè)相反怎么理解？
老師，A不會(huì)太太絕對(duì)了嗎
請(qǐng)問(wèn)老師，可以幫忙列一下所有cvar和mvar的公式嗎，謝謝
為什么計(jì)算收益不不用最右邊一列的數(shù)據(jù)
C為何對(duì) D為何錯(cuò)？是不是因?yàn)樗荓P不是GP？
答案D與B和C相比，也沒(méi)說(shuō)only，說(shuō)明表述1不一定錯(cuò)。況且，delta-normal法顯然比標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算量多，也更難理解，說(shuō)他more complicated也不為過(guò)吧
d選項(xiàng)里 有一項(xiàng)是-short是不是不對(duì)？減號(hào)和short是一個(gè)意思呀
同學(xué)你好，之前有2題，我可以供你參考：1、題目已知policy mix VaR和portfolio VaR，反過(guò)來(lái)求解active mgt. VaR2、題目中給了很多基金經(jīng)理的avtive mgt. VaR，又給了policy mix VaR，然后同時(shí)給出各個(gè)基金經(jīng)理與policy mix的相關(guān)系數(shù)，問(wèn)哪一個(gè)經(jīng)理可以達(dá)到最小的portfolio VaR。反正，都不是很難。
老師，d選項(xiàng)個(gè)人基金還有回報(bào)數(shù)據(jù)，這個(gè)是應(yīng)該是高估吧，怎么能是低估呢
這題里面的stock return到底是說(shuō)股票收益率還是股價(jià)？講解里一會(huì)說(shuō)和股票收益負(fù)相關(guān)一會(huì)說(shuō)和股價(jià)負(fù)相關(guān)?？梢岳斫鉃閂IX上升，premium上升，股價(jià)下跌，收益（$）下降是么？
所以說(shuō)是不是基本所有strategy在市場(chǎng)波動(dòng)率高的時(shí)候表現(xiàn)不好，除了期權(quán)這種
老師，adjusted R^2解釋的是什么力度？圖片里這道題的A選項(xiàng)有什么不對(duì)的地方？
老師，L的計(jì)算是否可以參照A的方式計(jì)算，即A的價(jià)值下降了15%，L的價(jià)值也下降，A=L+E,得出L=85*85/100=72.25
B選項(xiàng)對(duì)應(yīng)波動(dòng)率不應(yīng)該是gamma，應(yīng)該是Vega吧
老師好，請(qǐng)問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)管理和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)里面的VaR的公式統(tǒng)一嗎？VaR公式有時(shí)候是取負(fù)號(hào)的那個(gè)，有時(shí)候又不取呢？有點(diǎn)迷糊，到底用哪個(gè)公式？謝謝
程寶問(wèn)答
