金程問(wèn)答
這題90% ES區(qū)間怎么算出來(lái)的
這是哪個(gè)章節(jié)的知識(shí)點(diǎn)？PPT大概多少頁(yè)？
老師，這里的mean reversion parametic指的就是mean reversion coefficient嗎？
老師那model2的risk premium就可以理解為constant，不變的？
老師您好，這里從95%的置信區(qū)間變成99%的，我理解非拒絕域會(huì)變大，那么power of test是怎么變得呢？包括b,c選項(xiàng)怎么理解呢？是一個(gè)意思嗎？謝謝
單調(diào)性不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)越大，價(jià)值與收益越小嗎？老師這里講解說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)大收益高
這個(gè)題書(shū)上有么？用S. E. =sigma/根號(hào)n可以不
老師，我聽(tīng)了兩遍還是沒(méi)懂這個(gè)VaR的問(wèn)題( ▼-▼ )哭。我能理解是正數(shù)所以是收益，那么為什么是大概率最少能賺$3.5M呢？是說(shuō)VaR表示的都是置信水平至少；和顯著性水平最多嗎？可以這樣背誦嗎
單調(diào)性不就是高風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，收益高，低風(fēng)險(xiǎn)的是收益低嗎
老師您好，關(guān)于這個(gè)案例，下列理解是否正確？ 1、對(duì)沖基金的策略：long equity and short mezz. 2、當(dāng)時(shí)情況：correlation下降，equity 評(píng)級(jí)下降。 3、損失的過(guò)程：long equity，體現(xiàn)為賣equity保險(xiǎn)，收保費(fèi)，因評(píng)級(jí)下降，保費(fèi)增加了，導(dǎo)致之前保費(fèi)收少了，paper loss。short mezz.，體現(xiàn)為買mezz.保險(xiǎn)，付保費(fèi)，因correlation下降，mezz.保費(fèi)下降，導(dǎo)致之前保費(fèi)付多了，paper loss。
您好，請(qǐng)問(wèn)第一題說(shuō)的其他條件保持不變可不可以理解為協(xié)方差保持不變呢？在這種情況下方差應(yīng)該和相關(guān)系數(shù)成反比呀？
能解釋一下model1，2，3，4以及holeemodel Vasicekmodel和cir都是什么模型嗎
這題把結(jié)論記下就好是嗎 這題的內(nèi)容考綱有嗎
為什么不是在10，14，6，18，10，2上都加0.2
請(qǐng)問(wèn)我的這個(gè)算法為什么不對(duì)呢？我看到有同學(xué)問(wèn)的先算一天最后在乘以根號(hào)10是對(duì)的，為什么我直接先算十天不對(duì)呢？
程寶問(wèn)答
