老師，這是哪一章節(jié)內容？
不管模型是第幾號模型，最后一期各節(jié)點值之間都是等差數列嗎？
老師請問波動率的調整不是對權重本身不影響嗎？
老師這題拒絕原假設我想得通，但我比較迷惑如何去放一類錯誤，棄真，本身1000天里面是10天的一個數據，但現在出來一個25天數據，如果按照棄真思想，那么意味著10天仍然是對的，只是最近情況惡劣所以有了一個25的數據，那感覺有點矛盾誒？
請問老師，corporate bond have constant price volatility這句話不對嗎？債券到期趨近面值，所以波動是constant的，但股票不是 所以不能用BSM model 估債券，這樣對嗎？（但這道題卻沒選C，不知道c錯在哪里）
老師，有兩個問題，第一，選項B的圖是不是應該畫股票期權的smirk，而不應該畫外匯期權的？第二，選項D，雖然敲出價格和K不一致，但是敲出價格是高于K的，當價格向下走，達到敲出價格，期權直接價值變?yōu)?，不是和C一樣，其實也是不敏感的？謝謝
D選項的錯誤點沒看懂 gauss+模型不就是講利率的么？
duration和undiversified大小不是不確定嗎，視頻里怎么說duration大于undiversified？
麻煩再解析一下這道題，以及答案給出的二叉樹是什么意思，謝謝
老師，這里有 risk premium of 0.229%，是怎么看出是每一期都存在的？之前做的題目RP都是會直接說明在什么時間會存在，但這里并沒有說明，那是如何判斷出RP存在的地方呢？
為啥是0.008乘以12分之一的開跟呀
為啥要對收益率進行回測啊，我們回測不是講的對var回測么？
到底A錯在group into(如老師視頻里講的分開映射），還是如講義講的group into沒錯，錯在based on their size, 實際應該為 base on maturity buckets？
買指數的put，賣指數內個股的put。按道理一般個股比指數的波動率要大，那這個策略不就相當于做多更低的波動率，做空更高的波動率。然后由于相關系數上升，導致波動率增加，這個策略不應該是虧錢嗎？
請問老師，風險和時間的變動不是完美的線性關系和分散化有什么關系，這句話怎么理解
程寶問答
金程問答
