金程問(wèn)答
老師，這道題我感覺(jué)A更對(duì)啊，A說(shuō)的是計(jì)算復(fù)雜，那確實(shí)相比較于HS法又要根據(jù)波動(dòng)率改變數(shù)據(jù)，確實(shí)復(fù)雜了對(duì)吧；B說(shuō)的是步驟一致，那我認(rèn)為的是因?yàn)檎{(diào)整權(quán)重放前面了，所以步驟一致這一說(shuō)法感覺(jué)不是很準(zhǔn)確
age-weighted 中，為什么λ為1，模型權(quán)重都是1/n，λ為1是不是分母都是0了
為啥要乘以1/12；不是乘以（-0.5）平方嗎？題目給出根號(hào)dt=-0.5
選項(xiàng)B中4個(gè)算出的t=1.297<2.33,也是不拒絕的，為什么不選B
Bootstrapped HS到底是with replacement還是without？老師上課時(shí)說(shuō)的例子是without
請(qǐng)問(wèn)老師，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題第62題打印版說(shuō)法2還是buy call option，不能選這個(gè)吧？
完全沒(méi)懂 能解釋一下嗎？
沒(méi)看懂答案，2.44和0.36是咋來(lái)的
請(qǐng)問(wèn)老師，model1和model2里的basis point volatility和yield volatility都是σ？
為什么第一個(gè)conclusion中是左肥右瘦的？？？不理解 可以講清楚一點(diǎn)嗎，謝謝
請(qǐng)問(wèn)D選項(xiàng)如果把映射到單個(gè)股票改為映射到該指數(shù)當(dāng)中的所有個(gè)股，是否就是正確的了？
Gaussian COPULA是否只用于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)+信用風(fēng)險(xiǎn)中（其他風(fēng)險(xiǎn)不適用）？
能給一下組合的p realized的計(jì)算公式嗎？
這個(gè)A選項(xiàng)說(shuō)超出值發(fā)生的頻率要與模型所用的置信水平相符？這個(gè)選項(xiàng)為什么對(duì)呢？
老師請(qǐng)問(wèn)這道題call和put是一樣的嗎？不是應(yīng)該call的價(jià)格下跌，index的價(jià)格跌的更多？
程寶問(wèn)答
