老師麻煩講解一下這題的邏輯可以嗎
精 這題里說利率上升bond price為93.75，利率下降price為95.25，但是債券價(jià)格不是應(yīng)該指0時(shí)刻的價(jià)值嗎？按照解析來(lái)計(jì)算，就是將93.75和95.25看成了到期價(jià)格再和K進(jìn)行比較了?。吭僬?，計(jì)算call option時(shí)K-ST折現(xiàn)時(shí)，也應(yīng)該用的是Rd和Ru來(lái)折現(xiàn)比較合理吧？
橢圓分布是什么意思？
老師POT那些公式需要背嗎
是不是得這樣記憶：按照講義的公示，加了負(fù)號(hào)已經(jīng)代表是loss了，所以得出正數(shù)代表loss，得出負(fù)數(shù)代表收益？
老師，是否還需要計(jì)算一個(gè)5%-（-0.4%）的情況？因?yàn)楣绞莚0＋/dr。
從未見過的知識(shí)點(diǎn)，還在考綱中嘛
這個(gè)求8年的期望公式為什么在今年的強(qiáng)化課里沒有出現(xiàn) 需要掌握嘛 請(qǐng)給出相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)
1、這個(gè)出自哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？ 2、這幾種return的定義分別是什么，可以用來(lái)干什么？
老師您好！這道題的Ⅱ有點(diǎn)問題。。就算不看這個(gè)圖形，ITM call也是要比OTM put要貴的呀（選項(xiàng)寫了identical maturities），這個(gè)選項(xiàng)沒問題吧？還是說錯(cuò)在只能ITM比ITM。。不會(huì)吧。。
C選項(xiàng)里面除了贖回時(shí)間以外，還要考慮其他的風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是指什么樣的風(fēng)險(xiǎn)因子？是指不同期限之間的利率的關(guān)系嗎？還是其他的什么？能不能詳細(xì)解釋一下？
這題數(shù)據(jù)錯(cuò)了吧 我這里顯示volatility事0.16%
這張表怎么看呀？完全看不懂。請(qǐng)老師幫忙給解釋下。
老師，我不太理解，為什么講義114頁(yè)這個(gè)相關(guān)系數(shù)互換，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升，index下降得更厲害，個(gè)股下降的較少。 而115頁(yè)的variance互換，當(dāng)相關(guān)系數(shù)上升，index上升的更厲害。
我記得有道題是類似問題問哪種是參數(shù)法合適，選的A。但視頻說A兩個(gè)都不合適了？
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