金程問(wèn)答
這個(gè)紅色圈圈的數(shù)字是怎么算出來(lái)的
有wrong-way risk為什么就代表原CVA估計(jì)偏低，能否詳細(xì)講解一下
為什么value上升，exposure也上升啊，exposure不是違約面臨的敞口嗎，謝謝
老師，這里哪部分流入oc account是不是要看題目具體的規(guī)定呀，像這里的trust account是不是就是前面提到的oc account？然后因?yàn)榍懊娴睦}約定的是小于的部分流入OC account所以超出的部分給equity，然后這里是超過(guò)的部分給equity所以不足的部分給trust account？可以這么理解嗎
這是哪個(gè)知識(shí)點(diǎn)？在哪一節(jié)？
這里increase counterparty credit exposure是指交易對(duì)手給我?guī)?lái)的credit exposure 上升嗎， 如果是我給交易對(duì)手帶來(lái)上升的credit exposure 一般怎么描述
可以再解釋一下這頁(yè)的ppt嗎，不是很理解這葉的內(nèi)容
為什么原油價(jià)格上升，價(jià)值上升？該分析針對(duì)的是A嗎？
這里的違約概率為啥不按0.5，1.5，2.5，3.5，4.5的時(shí)間來(lái)算，而是沿用上一個(gè)表格的邊際違約概率，上一個(gè)表格的邊際違約概率是一整年的不是么？
這個(gè)方法說(shuō)的太抽象了，很難理解，有沒(méi)有更直白一些的講解
老師，為什么T是0.4？
最初的50M請(qǐng)問(wèn)是在判斷什么呢？
計(jì)算2年違約概率，第一個(gè)是第一年違約，第二個(gè)是第一年不違約乘以第二年違約，這樣可行嗎
debt最終的公式，如何從k-max（k-v,0）或者說(shuō)從put option推導(dǎo)？
老師好，問(wèn)一個(gè)沒(méi)想通的問(wèn)題，這個(gè)CVA到底是啥？資產(chǎn)價(jià)格減掉交易對(duì)手可能違約的價(jià)值扣減？那WWR的時(shí)候PD上升，敞口上升實(shí)際上還會(huì)賺錢，此時(shí)只考慮對(duì)手違約的價(jià)值扣減？
程寶問(wèn)答
