還是不明白，按照公式應(yīng)該是-9吧？ 金融機(jī)構(gòu)多承擔(dān)的多，應(yīng)該在價(jià)值中扣減
1、什么叫roll over risk？這個(gè)risk有什么特點(diǎn)？是只能變大？2、這個(gè)圖里置信水平跟PFE的關(guān)系是什么?。縋FE為啥就一定大于EE，他們比的不是Y軸值么？老師能不能開發(fā)一張圖能把EE、EPE還有PFE的事兒都標(biāo)出來一目標(biāo)然的。
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第6題，該題答案沒有詳解，通過default correlation和joint default probability計(jì)算implied asset correlation，是哪個(gè)考點(diǎn)？
為什么支出減少，收入不變，敞口會(huì)上升呢
為什么相關(guān)性上升反而增加equity tranch價(jià)值呢？
這個(gè)公式考試不考嗎？
老師好，麻煩解釋一下這道題
麻煩講解一下
D可以再解釋一下嗎謝謝
老師，第14題，現(xiàn)在有個(gè)誤區(qū)，怎么來確定到底哪個(gè)是lamda?
老師在total return swap 中，標(biāo)的的payer是風(fēng)險(xiǎn)的買方嗎？還是這個(gè)swap的賣方
這個(gè)i-spread是什么意思
精 第9分鐘，老師能講下NthtoCDS，感覺理解不清楚。第一個(gè)賠付和第二個(gè)賠付，是不是這個(gè)籃子有兩個(gè)資產(chǎn)，只要違約第一個(gè)就賠付，那就和第二個(gè)資產(chǎn)是否違約沒關(guān)系呢，第二個(gè)資產(chǎn)的CDS還有什么關(guān)系呢？如果是出現(xiàn)第二個(gè)資產(chǎn)才賠付，那第一個(gè)資產(chǎn)的CDS豈不是也沒有什么價(jià)值？
老師，交易對手的PD上升，導(dǎo)致自身的exposure上升就是WWR，導(dǎo)致自身的exposure下降，就是RWR，對嗎？
在老師總結(jié)的這里，關(guān)于ECp的計(jì)算沒有提到。請問是EC1與EC2分別計(jì)算以后再求和得出ECp嗎？那之前講的關(guān)于ULp的公式有沒有用呢，是否有其他的方法推出ECp的值呢？
程寶問答
金程問答