老師這里風險共擔該怎么歸類呢，因為disadvantage和advantage都有這一項
老師這邊可以具體再講一下波動率和回報率對call有什么影響嗎
為什么信用風險這么多題目都沒有視頻解析
是不是只要是賣期權(quán)，不管看漲還是看跌，都不會導(dǎo)致敞口增加；但買期權(quán)會
老師這里舉的例子是求baa兩年的違約概率，但老師沒有說完他的計算，可以補充一下嗎？最后是怎么計算的呀？有點不確定了
B選項說對手pd是下降的，但分析過程中實際上對手的pd是上升的，這怎么解釋呢？
這邊邏輯不太清楚，為什么把違約和不違約兩種情況下的現(xiàn)金流出相加使其等于違約情況下的現(xiàn)金流入呢？
能再解釋一下P(t
投資級債券確實違約概率在上升，但是投機級并沒有在下降啊，也是在上升的（看表）
在違約率高的情況下，我是可以把mezz當作equity對吧
credit var和EL和UL什么關(guān)系
老師，請講下四個選項內(nèi)容和知識點吧
老師，MDP下降會導(dǎo)致LGD(actual）上升？
請問下這里風險高的給風險低的交CVA是什么意思，在交易過程中具體會怎么體現(xiàn)
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風險，再有，信用風險是雙向的吧既來自底層又來自provider？
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