精 老師這道題沒搞懂，能否仔細(xì)講解一下？
精 請(qǐng)問老師，為什么答疑老師說％當(dāng)單位去掉，但是n/Nu的4％轉(zhuǎn)換成0.04？
老師我還是不理解為什么是偏小，題目不是說用GEV計(jì)算嗎？那不應(yīng)該是偏大才對(duì)嗎？
C選項(xiàng)，老師貼的原版書內(nèi)容，我理解沒錯(cuò)的話，是說CIR模型假設(shè)了short term rate 和basis point 是獨(dú)立的，這在極端情況下是幾乎不可能的，比如在high inflation下和short rate極端低的情況下，這不是CIR的disadvantage嗎？
老師好，這題我選對(duì)了 但是老師講的 我沒理解， 參數(shù)法計(jì)算VAR ，VAR表示的不是一個(gè)loss么？ 為什么這邊老師說3.55 算出來是個(gè)收益？ 我自己做題的理解是用參數(shù)法算出來的VAR=-3.55 。 損失的負(fù)數(shù)就是收益。。 。 感覺這樣理解跟老師解題思路又不一樣了。。
請(qǐng)問老師，為什么測(cè)量絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)用VaR？用ES不是更謹(jǐn)慎嗎？
請(qǐng)問一年后到期現(xiàn)金流為什么不考慮本金？
按照老師的講法，a*us=alpha,長(zhǎng)期均值應(yīng)該等于alpha/a=0.215/0.77=0.279，而不是題目中的34%？
c為什么 不對(duì)??？
這道題真的會(huì)考嗎？
這里是2步，為什么不是 2.66%+(0.8%+1.2%)*0.08333-2*2.1%*SQRT(0.08333)?
精 D我知道是錯(cuò)的。但是我不知道為什么A和C是對(duì)的
這題題目讀明白了，選項(xiàng)沒讀明白
題目22，能先算一年的VAR再折算成一周的VAR嗎，但是計(jì)算結(jié)果好像不一樣？
這個(gè)題目的最后一句怎么翻譯？我的理解是如果有人用POT去計(jì)算形狀參數(shù)，那么肥尾意味著什么？那接下來答題應(yīng)該說的是，肥尾意味著＞0的形狀參數(shù)，和肥尾意味著更大的VaR估計(jì)量
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