金程問(wèn)答
文中置信水平都是指計(jì)算VaR時(shí)的置信水平吧
老師，麻煩幫忙解釋下均衡模型和無(wú)套利模型，另外ho-lee模型是平行移動(dòng)嗎
這道題請(qǐng)講解一下，為啥B是應(yīng)該去測(cè)試的呢？在正常狀態(tài)去測(cè)試不也是應(yīng)該的么？
題目中說(shuō)三個(gè)資產(chǎn)，為什么要用4個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)
可以解釋下D選項(xiàng)嗎？CIR是和均值回歸無(wú)關(guān)嗎？
這道題B項(xiàng) 她亂七八糟的到底是說(shuō)什么？？能不能找個(gè)思路清晰的老師重新描述一遍？？？？
C選項(xiàng)，老師貼的原版書(shū)內(nèi)容，我理解沒(méi)錯(cuò)的話，是說(shuō)CIR模型假設(shè)了short term rate 和basis point 是獨(dú)立的，這在極端情況下是幾乎不可能的，比如在high inflation下和short rate極端低的情況下，這不是CIR的disadvantage嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，為什么測(cè)量絕對(duì)風(fēng)險(xiǎn)用VaR？用ES不是更謹(jǐn)慎嗎？
精 D我知道是錯(cuò)的。但是我不知道為什么A和C是對(duì)的
請(qǐng)問(wèn)一年后到期現(xiàn)金流為什么不考慮本金？
老師好，這題我選對(duì)了 但是老師講的 我沒(méi)理解， 參數(shù)法計(jì)算VAR ，VAR表示的不是一個(gè)loss么？ 為什么這邊老師說(shuō)3.55 算出來(lái)是個(gè)收益？ 我自己做題的理解是用參數(shù)法算出來(lái)的VAR=-3.55 。 損失的負(fù)數(shù)就是收益。。 。 感覺(jué)這樣理解跟老師解題思路又不一樣了。。
按照老師的講法，a*us=alpha,長(zhǎng)期均值應(yīng)該等于alpha/a=0.215/0.77=0.279，而不是題目中的34%？
老師我還是不理解為什么是偏小，題目不是說(shuō)用GEV計(jì)算嗎？那不應(yīng)該是偏大才對(duì)嗎？
這題題目讀明白了，選項(xiàng)沒(méi)讀明白
這道題真的會(huì)考嗎？
程寶問(wèn)答
