這道題問得是這個(gè)模型中的幾個(gè)參數(shù)怎么估計(jì)嗎？看不懂，請(qǐng)逐項(xiàng)詳細(xì)解釋一下。
請(qǐng)解釋一下這道題
可以解釋一下這里的每一選項(xiàng)嗎
Correlation 這個(gè)方法是怎么改變了數(shù)據(jù)呢？還有filtered主要通過模型計(jì)算，又是怎么改變了數(shù)據(jù)呢
巴塞爾協(xié)議不也是區(qū)分trading book和banking book的嗎
此題能否用計(jì)算器算
是否可以理解為：有均值復(fù)歸的模型的volatility就是逐漸下降的，其他models的volatility就屬于basic point volatility呢？
B選項(xiàng)當(dāng)u上升，es不是會(huì)下降嗎
中間發(fā)的coupon不用考慮嘛？
IRC不是basel2.5的時(shí)候提出來(lái)的么，F(xiàn)RTB里面沒有針對(duì)IRC修改吧？
老師，能解釋一下Ⅲ嗎
什麼是橢圓分怖？可否多解析些
老師97.5%的分位點(diǎn)為什么是1.96，突然有點(diǎn)暈了，單雙尾常用的置信區(qū)間的分位點(diǎn)方便幫忙總結(jié)一下么
如果題目給出了各個(gè)資產(chǎn)的價(jià)值，在計(jì)算的時(shí)候需不需要給相關(guān)系數(shù)加上權(quán)重呀？
老師， risk measures are not perfectly linear with maturity是什么意思？
程寶問答
金程問答