沒太明白這里的α標準差為什么是IC*TEV呢？
老師，這里是哪個篇章學(xué)過的？
請問老師，low volatility strategy是什么？選項a的解釋在講義里有相關(guān)表述嗎？
D選項，最大化信息比率不應(yīng)該是同時（Both）增加IC和BR嘛，D選項說的either應(yīng)該不是最大化吧？
S0=A0-L0，為什么不能用S1=A1-L1來求S1點的值呢？
我跟前面一個同學(xué)一樣，就是蚊子聲音。電腦聲音開到最大 都沒什么效果。
老師，請問市場組合的sharpe ratio 不管哪個題都是永遠是恒定等于1嗎？可以當個結(jié)論或者套用公式直接默認為1嗎。
老師，這道題并沒有說是對沖基金的manager, 只是說投資經(jīng)理。請問是說不管任何投資，都不需要考慮過去的業(yè)績這樣嗎？
2025.8月考綱里面有這個嗎
這里d是看each activity
市場波動綠上升，是不是所有資產(chǎn)的表現(xiàn)都變差，也就是收益率都降低？
按照之前的結(jié)論 當兩個式子相等的時候 就是最優(yōu)組合 那直接選比值最接近的組合不就好了 1組合的兩個值算出來幾乎相等 不就符合對optimal portfolio的定義么 這種思路可以吧
請問老師，為什么這道題目不用考慮duration呢？前兩道題在計算surplus的時候都用到了duration數(shù)據(jù)，但是為什么這道題目不需要？
請問這題算Variance of the surplus的時候為什么不乘以資產(chǎn)和負債的增長率？
我想問一下mvar 的公式有三種，其中一種是用貝塔。我不是很懂這個貝塔的含義，肯定不是capm 模型的貝塔
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