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B，計算組合久期的時候不就要考慮期間現(xiàn)金流嗎？怎么能說不考慮呢？？？

A選項還是沒太看懂

近年考試，這有考過么

所以現(xiàn)在還考嗎？ 講義里根本沒有提到這些內(nèi)容啊 但怎么題目有 到底該不該看呢

SRC IRC以及jump to default risk、downgrade risk

Under Model 1, it is true that the middle node recombines to the same current node. But these are future short-term rates; 請問老師這句話什么意思

D選項我看金程發(fā)的二級核心考點精要小冊子里面，明確說普通模型2是均衡模型，同時也是無套利的。是否我要手動更正下?

老師 請問一下為什么隱含波動率越高價格越高呀

老師，我看了所有同學的提問和老師解答，乘還是除1.2的主要困惑在于BELTA=1.2 那BELTA的含義，如何能轉(zhuǎn)換成1 basis point in real yield = 1.2 basis nominal 呢？ 請老師進一步解答， 另外， DV01* Face value * Delta Y 這個公式的具體含義是？對應知識點在？ 謝謝。

老師，我看大家的提問關于是否需要iid，老師給的答案是矛盾的。請確認下，關于POT和GEV是否需要IID

請問老師，選項d的低估風險不是錯的嗎？

麻煩解釋一下B選項

老師好，這里的frequency有什么作用？

as the number of tail slices increases, the average ES will increase as the number of higher confidence tail VaRs increases.。根據(jù)題中數(shù)據(jù)求出ES為3.9，但ES不一定回隨著尾部數(shù)據(jù)量的增長而增長吧，如果增加了一個數(shù)據(jù)，CL為96.5%，tail VAR為3.425，其ES為3.805，就下降了呀？

Lognormal 右邊不是比implied distribution 更瘦么，麻煩老師把這道題結合再講解一下，謝謝。