能不能再講一下為什么C不對？講義上Q（）里面不是初始分布的數(shù)據(jù)嗎？
精 老師，請問計算式中，組合的Delta是怎么計算出來了的呢？
老師你好，為什么不能用圖二的方式求VaR值？
老師這一題是哪里講到的啊，為什么感覺沒看到
請問老師，F(xiàn)RTB哪里提到DRC的表述？課件里沒有找到
老師“The flexibility of the model also allows for risk premium, which enters into the model as constant drift or a drift that changes over time.”這一句話怎么理解？公式中有體現(xiàn)嗎
老師，視頻里面老師說所有參數(shù)上升對VaR和ES都是正向影響，但是我發(fā)現(xiàn)tail index上升對Var的計算是反向影響吧。在VaR計算中，tail index做了分母，又做了一個負的指數(shù)，肯定對Var是減小的吧
B選項，如果ξ=0，對應的是什么情形呢？
老師可否講一下III
老師，我還是不能理解5%的VaR 和累計權(quán)重之間的關(guān)系，麻煩再給講解下
老師，講義里給的公式都是最上面的分枝公式嗎？比如這道題就只用到lamda和dt，沒有用到sigma乘以根號下dt。
這個題和講義中的題是一樣的，就是換了數(shù)字，為什么講義用的公示是-（u-z*西格瑪），而這個題是u-z*西格瑪？并且講義里給的公示也是前者啊，不是這個題的公示。另外如果按講義來看得出-3.5后，為什么又是收益呢？
老師，我記得在基礎課老師說二叉樹的步長不能太短，會加大計算的難度，那這道題干的第二條陳述為什么是對的？
老師可以麻煩解釋一下the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield這句話嗎，因為我自己理解的事實際利率變動1單位，名義利率變動了1.274單位，為什么不是用實際利率乘1=名義利率乘1.274呢
D，為什么bootstrap方法中var的分布就是樣本的分布？
程寶問答
金程問答
