Lognormal 右邊不是比implied distribution 更瘦么，麻煩老師把這道題結(jié)合再講解一下，謝謝。
為什么第四道題需要用6%進(jìn)行折現(xiàn)，這道題不需要用4%進(jìn)行折現(xiàn)呢？
債券價(jià)格的上限是其面值？這個(gè)解釋是不是有問題？
老師好，為什么99%的Var模型可靠性比95%更低，這個(gè)能詳細(xì)說明一下嘛，謝謝。理解上有點(diǎn)問題，雖然能理解不能用太高的置信區(qū)間…但是聽整個(gè)視頻講解仍然有些費(fèi)解。謝謝。
applicable 不是解釋為可操作性/可應(yīng)用性？市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很多題目英文很模糊，能否請(qǐng)老師題目用更沒有歧義的單詞。
For the present value of 6 months , why no need to square root 2 for (1+0.02/2) ?
the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield 老師，這句話翻譯成中文怎么看，斷句在哪里，我總是搞反
這道題該如何理解？沒有看懂整個(gè)題在說什么
本題不太明白A選項(xiàng)的分析，百題的62題中說當(dāng)資產(chǎn)和CDS對(duì)手的違約相關(guān)性上升的時(shí)候，CDS的價(jià)值是要下降的，怎么在本題的是偶CDS價(jià)值又上升了呢？我認(rèn)為此時(shí)不應(yīng)該是wrong way risk的。
請(qǐng)問這里的average monthly correlation是什么意思？以及什么情況下需要用？
為什么這道題Pn是100，不是89.8?。縩不是指tips嗎
D選項(xiàng)，時(shí)間越長(zhǎng)，波動(dòng)性越大，應(yīng)該越不穩(wěn)定吧
Vasicek模型的利率是呈指數(shù)遞減的嘛
聽不清楚，老師能重新講解下么？謝謝。 請(qǐng)老師告知在1時(shí)刻， 2時(shí)刻具體的DR的變化量，謝謝
請(qǐng)問老師，講義里有關(guān)于DRC的相關(guān)表述嗎？
程寶問答
金程問答