先要調整，然后重新排序選出VaR。 難道不比直接排序選出VaR要難嗎？ 多了一個調整的過程，怎么說簡單呢？
為什么黃石老師說right skewed是一個開口向上的曲線(圖1)，left skewed是一個開口向下的曲線，開口向上不是說明左瘦右肥，不是左偏嗎
老師您好，這道題的考點是不是那個新增的model implementation & validation 的部分，這部分主流程和考點是啥
不是很理解dv01
model4 是平行還是非平行？然后是均衡模型吧
請問為什么需要更大的參數，這里的考點是哪里
這一題背景搞得好玄乎，就是現金流折現
model 1 ，利率期限結構短期是flap，長期要考慮高階矩，是向下的，這樣理解對吧？
請問0.8925為什么不是dw呢？
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
這里constant的riskpremium是屬于ro剛好與mean相等的情況下嗎
這個convexity是怎么求的
老師你好，這里的題目的B選項是增加了他的閾值，那我的極值個數不是減少了嗎，那VAR和ES不應該是降低嗎？
老師，b選項 波動率皺眉不應該是large asset price jumps 嘛
一年使用252還是250天呢
程寶問答
金程問答
