關(guān)于這個(gè)copula 的模型應(yīng)用題，在課件哪部分，我想重新聽一下，視頻中講的正態(tài)分布XBB=N^(-1)(QB(tB))反函數(shù)即隨即變量，這塊我就沒聽懂。結(jié)論我理解的是必須是一個(gè)隨即變量的區(qū)間，因?yàn)楦鶕?jù)題干XBB=N^(-1)(QB(tB))。。XBB 和 XB本身是隨即變量。所以不能選A和B（因?yàn)槎际歉怕剩?，選D因?yàn)檫@是一個(gè)分位點(diǎn)的交集？
老師好，這道題能不能基于Var的置信區(qū)間，和回測置信區(qū)間的大小關(guān)系，做一個(gè)結(jié)論性總結(jié)，記一下就行了，流程分析太復(fù)雜。
老師，我這樣分析剛好是反的，但是為什么不對(duì)？感覺沒毛病啊 T越長，P越小，那么對(duì)應(yīng)的就是黑色線的，那么就不就是less convexity嗎
波動(dòng)率跟價(jià)格之間為什么是正相關(guān)關(guān)系？以ABS為例，次級(jí)的波動(dòng)率最大，風(fēng)險(xiǎn)最大，所以要求的YTM最高，價(jià)格最低，這不是反向關(guān)系么？
請(qǐng)解釋一下statement2
老師，按視頻的講解是與LOGNORMAL對(duì)比，可是題目有說是跟這個(gè)對(duì)比嗎
麻煩老師能重新仔細(xì)講解下這道題么？ 題目表述的是什么？ABCD又為什么不對(duì)呢？謝謝
B的解釋，視頻中老師說的對(duì)嗎？以指數(shù)式下降至一個(gè)constant level，并不是說以固定比例下降（視頻中的講解）
請(qǐng)老師講解C和D項(xiàng)，
如果改稱1.070呢
選項(xiàng)d能否再解釋一下？是譜風(fēng)險(xiǎn)比es平滑？？
講解中FX和Equity的波動(dòng)率微笑曲線縱坐標(biāo)是implied volatility不是price，所以用lognormal，在FBX這個(gè)equity中，效果應(yīng)是波動(dòng)率高估，price低估吧
correlation swap 這部分還是沒聽明白
模型1:dr=sigma*dw,這樣利率不是會(huì)有正有負(fù)嗎？那么利率期限結(jié)構(gòu)為什么會(huì)出現(xiàn)短期平坦、長期向下呢？
16題，巴2.5中的IRC也包含credit spead 和jump to default兩種風(fēng)險(xiǎn)啊，所以才說IRC和SRC可能有重疊的部分，只是衡量的時(shí)候兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)一用了信用風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和holding period。 所以FRTB的變化點(diǎn)是區(qū)分了這兩種風(fēng)險(xiǎn)的置信水平和holding period嗎？那這兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)在FRTB中叫什么？也是IRC嗎？題目中的DRC是不是僅指jump to default這一種？
程寶問答
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