這個最優(yōu)權(quán)重的知識點在哪節(jié)課里？煩請老師告知
這個老師講的挺好的，建議以后別講了
這題相關(guān)知識點在哪塊講的？是提高課嗎？沒印象講過
老師這里的C是如何使用杠桿計算的？怎么會反應(yīng)到ROE了呢？
recommend against 是不推薦的意思吧？是不是講錯了？
老師好，這道題目里面求解component VaRA為什么算出來的結(jié)果和答案不一樣。謝謝。
可是老師這里如果未來波動率上升的時候，不是價格會下降嗎，收固定為什么還會賺錢呢
MCVA和MCAR的全拼是啥
老師可以問一下這一頁的計算器計算方法如果用惠普計算器該怎么按呀
D項是不是錯在lowest?
這塊課上完全沒提過呀，可不可以細致的講一下怎么就stabilize了，它升高了我讓它回落就是stabilize的話那value也可以啊
PPT最下面，基金經(jīng)理間最優(yōu)分配權(quán)重的公式，老師只說了怎么方便記憶。請問是怎么得出的？有推導或者證明之類嗎？
為啥這里我用計算器算出來的IRR=6.4157？，CFO=-105000.CF1=-95000,CF2=220000,錯在哪兒了呢，為啥不等于8.24%
老師，為什么不能選C？我理解的買入困境債券是因為未來可能價格會上升從而獲得好處，那么managed futures不也是預(yù)測未來趨勢上升所以獲得好處嗎？而且發(fā)行困境債券的公司都陷入困境了怎么還會保證給你高的premium，只可能是在未來形勢轉(zhuǎn)好投資者才可能獲得回報，對吧？
C選項說的這個杠桿比例，因為β有具體的數(shù)，3點多，為什么不能直接算出來有多少比例是投資到了市場組合上？利用β大于1，比如=1.5，說明用了1.5的杠是只適用于基準是市場組合而不是同業(yè)的情況么？
程寶問答
金程問答