D是一個(gè)投資策略，怎么能當(dāng)做因素呢
解釋一下這題。
這里的可調(diào)整R^2代表了什么含義
為什么不是B？
cvar不是說的是貢獻(xiàn)量嗎，c這個(gè)選項(xiàng)是什么意思呀
押題13題，每個(gè)選項(xiàng)啥意思呢？
老師，59頁(yè)題目，為什么t是1.96，不是應(yīng)該雙尾嗎，t不是1.645嗎？還有IR不是收益除以波動(dòng)率嗎，不能直接用fund的收益和波動(dòng)率相除嗎
對(duì)沖基金收益率outfperfprmS&pP,且return的波動(dòng)率只有其一半，到底是什么時(shí)間？1987-1996，還是2000-2001？
老師，可以幫忙辨析下incremental CVA,marginal CVA,incremental VAR,marginal VAR之間的差別嗎？
麻煩提供完整的推演過程
追問一下老師，D中的IR分子，為什么不可以用CAPM計(jì)算出的α，即15%-(9%-3%)×1.6？
D錯(cuò)在哪？
請(qǐng)問B為什么是對(duì)的？
C項(xiàng)，在百題71中說這樣的策略是緩釋agent risk，可是在別的題目中又不被允許說這樣存在fraud risk，請(qǐng)問如何區(qū)分和理解什么時(shí)候選擇什么時(shí)候不選擇？謝謝
20年年初賣了一個(gè)股票 為什么分紅時(shí)候還是五個(gè)股票
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