這是保險(xiǎn)公司的報(bào)告，為什么要把銀行資本相關(guān)內(nèi)容放到報(bào)告里面？ 感覺II對(duì)于這份報(bào)告是不相關(guān)的內(nèi)容
請(qǐng)問這個(gè)效用函數(shù)是在哪里講的呢？另外能簡(jiǎn)單說一下效用函數(shù)的各個(gè)變量含義及最終度量目的么？
第29題，為什么特雷諾比率用的是betatoindex?
risk buget also called asset allocation
老師，這邊題干說in equities to loss 50%, 但我們?cè)谟?jì)算期末的Asset值時(shí) 用350$的asset的值乘以這個(gè)50% 作為期末的asset值是不是不合理呀
精 請(qǐng)問老師呀，構(gòu)建新的投資組合有四種方法？我的筆記缺少了這個(gè)部分的知識(shí)點(diǎn)，老師可以麻煩您幫我說說這里是什么嗎？我補(bǔ)上筆記背誦一下。謝謝呀
這個(gè)公式不是beta負(fù)值時(shí)，alpha上升嗎？為什么選項(xiàng)是positive？
he analysts plan to remove biases or undesirable bets from the alphas. 這一步是在scale么？一直沒太理解scale 究竟是什么，能大概講一下么？
請(qǐng)問這里VAR用單尾關(guān)鍵值嗎？VAR計(jì)算默認(rèn)都用單尾嗎
請(qǐng)教一下，5個(gè)數(shù)字的輸入中間用什么隔開呀？就比如說輸了第1個(gè)數(shù)字后，要輸?shù)?個(gè)數(shù)字，怎么樣才能跳到數(shù)第2個(gè)數(shù)字，在計(jì)算器操作的時(shí)候。
C應(yīng)該對(duì)呀，rf的系數(shù)是0.45，bill和rf反向，所以是shortbill
計(jì)算公式為什么沒有對(duì)N開根號(hào)
可以用VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2*pho*VaR1*VaR2算一遍么？我這樣算不到選項(xiàng)。謝謝！
第一句話正確的表述是什么？為什么
請(qǐng)老師詳細(xì)比較下individual var 和marginal var吧，有點(diǎn)暈?????
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