這道題可以用這個簡化公式嗎？如果可以的話怎么算？我算不出來這個數(shù)呢
這題可以用financial的position*margin var=15m*0.216=3240000
如何判斷題目中說的是事前波動率還是事后波動率呀？
萬一雇主到時候不發(fā)養(yǎng)老金，那么不是雇員在承擔(dān)收不到的風(fēng)險嗎
這題講錯了吧 應(yīng)該選b
波動率互換中收浮動支固定，當(dāng)波動率上升時為什么是盈利？和前面說的杠桿效應(yīng)波動率上升實際收益率下降不一樣
老師，特雷諾比率的分母不應(yīng)該是組合的波動率嗎？為啥老師講解的時候說是市場的波動率，并且老師跟答案的計算后面用的都是市場的波動率。疑惑
Diversified Var 和 undiversified Var 有什么區(qū)別，在實操業(yè)務(wù)層面？
這個ir里面包含了tev為啥分母還有tev？
精 請問單個資產(chǎn)和組合的貝塔系數(shù)經(jīng)濟含義是什么？不太能理解這里的貝塔系數(shù)
ADV是縮寫，請問全稱是什么？
精 老師，想請教一下，如圖D這個選項中括號里描述的“disstressed",以后做題看到這個詞在名詞的語境中就是指“對沖基金的困境公司的投資嗎“。此外，這個對沖資金的策略是只買困境公司的證券嗎，還是直接投資于公司像是股東一樣也可以呢（視頻里提到這個是”困境證券投資”）想深度理解一下
精 第5題沒理解，首先組合收益是無風(fēng)險+市場超額，題目中說在市場不好的時候有大的利潤，我理解無風(fēng)險收益是不會產(chǎn)生大利潤的，那只有beta很大才有可能實現(xiàn)，所以我選了C。
精 這道題不太懂bad time時候預(yù)期損益和預(yù)期收益的關(guān)系
講課的是帆帆老師嗎？講得真好，思路清晰、言簡意賅。應(yīng)該給石石和帆帆老師多一些課時，真的能幫助學(xué)員提升學(xué)習(xí)邊際效用，節(jié)省寶貴的時間和精力。
程寶問答
金程問答