期權(quán)在波動(dòng)率大的時(shí)候價(jià)值高，既然要對(duì)沖波動(dòng)率大，為什么一定是put，而不能持有call？
D選項(xiàng)======評(píng)估基金的估值政策是至關(guān)重要的，一般來說，如果超過10%的資產(chǎn)價(jià)格是基于模型價(jià)格或經(jīng)紀(jì)人報(bào)價(jià)，專家應(yīng)建議不要投資該基金。， 那如此翻譯和理解， 是錯(cuò)在哪里了呢？ 謝謝老師
選項(xiàng)第2句，如何理解，謝謝老師
這幾個(gè)因子前面的系數(shù)之和不是應(yīng)該等于1嗎？但是題目并不是。表格最后一行那個(gè)R的平方是什么意思？
這個(gè)是算組合的方差再算VaR的，那為什么不用先算各個(gè)資產(chǎn)的VaR再去相加呢，難道因?yàn)楹笳哂?jì)算是粗略的嘛，而且算出來好像也不是這個(gè)數(shù)
benchmark為什么可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整？
老師，information ratio 在核心考點(diǎn)的課件里portfolio performance這一章里給的公式是(Rp-Rb)/sigama p 但是題目里分母是TE 請(qǐng)問是課件有誤嗎
老師，這兩個(gè)下面的回答對(duì)于active risk的解釋好像不一樣，但是active risk應(yīng)該不是拉姆達(dá)吧
為什么在這里老師說，調(diào)整對(duì)XY的投資比重，不會(huì)改變二者的超額回報(bào)呢？
請(qǐng)問有什么Backward looking的嗎
surplus at risk 為什么是加粗的那一部分，我覺得是加粗的左邊那個(gè)尾巴
老師這兒算盈余方差時(shí)，資產(chǎn)和負(fù)債的方差要乘對(duì)應(yīng)的價(jià)值呢
市場(chǎng)組合 Beta 為什么等于 1？
周老師舉的例子里，上面第一個(gè)等式中的貝塔值相加不為1啊
這里到底是波動(dòng)率大的時(shí)候是bad time還是波動(dòng)率小的時(shí)候？怎么老師說的和寫的板書不一致呢？
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