這道題目能解釋一下么
請問老師，這題計(jì)算VaR為什么不是用-（μ-zσ），而是直接VaR=zσV，并且不考慮ρ？
1：04：37時，老師說賣掉資產(chǎn)1，會使資產(chǎn)1的邊際VAR下降，為什么??？資產(chǎn)1的邊際VAR的公式中怎么分析這個現(xiàn)象？
老師您好，我想請問下，這個協(xié)方差公式的推導(dǎo)過程，謝謝
為什么原假設(shè)不是單尾檢驗(yàn)，原假設(shè)為A>B而不是A-B>9
active risk是什么
什么是低風(fēng)險異象？什么是風(fēng)險異向？
老師～可以幫忙梳理下volatile、standard deviation、tracking error、tracking error volatility、standard error of alpha，這些的區(qū)別么
老師，treynor ratio的β是指portfolio還是市場的β呢？ 麻煩看看百題39，用的是portfolio的β， 但是模擬題70，老師說用market index的β，不是很明白呢，謝謝老師
請問老師，百題第三題是什么意思？以及B risk is factor exposure具體是如何理解的？（還有就是 風(fēng)險是敞口？但是請問不管風(fēng)險種類嗎？）
第三句應(yīng)該是錯誤的，因?yàn)閷?shí)操上根本就不是老師解釋的方式。只要超過水位線的表現(xiàn)，都有表現(xiàn)費(fèi)用。照題目的意思，投資人選擇了基金經(jīng)理的策略，其表現(xiàn)就是支付管理費(fèi)？？？這就有點(diǎn)扯了。實(shí)際上投資人支付管理費(fèi)，或者嚴(yán)格說是持續(xù)選擇這個產(chǎn)品和基金經(jīng)理，即持續(xù)支付管理費(fèi)，的原因很大程度上是產(chǎn)品中長期的穩(wěn)定性。但是別管什么策略，只要是主動管理的，不是借通道的，超額收益都是由業(yè)績報酬的，哪有沒有業(yè)績報酬的主動型私募基金產(chǎn)品??？？
這是為什么，哪里有知識點(diǎn)
C項(xiàng)為什么不對？什么是負(fù)的自相關(guān)性？
如果這題求active risk var 怎么算
lookback straddle具體是什么意思呢
程寶問答
金程問答