金程問(wèn)答
selection bias就是cherry-picking吧
這一題的第二問(wèn)，直接使用t檢驗(yàn)的公式是可以計(jì)算出結(jié)果，但是根號(hào)√N(yùn)里的N應(yīng)該代表的是樣本容量吧，這里乘以√N(yùn)的意思應(yīng)該理解為平方根法則吧。
老師解析時(shí)寫(xiě)的㎡，是啥意思？忘了
計(jì)算surplus的標(biāo)準(zhǔn)差時(shí)，開(kāi)根號(hào)里的算式怎么得來(lái)的？
fundamental law是什么？??
老師，incremental VaR約等于MVaR*W？請(qǐng)問(wèn)這里的w是個(gè)什么權(quán)重 就相當(dāng)于是value（V）嗎？
精 老師 這道題long swap 并未說(shuō)是支浮動(dòng)還是收浮動(dòng) 為什么只分析了支浮動(dòng)
surplus中的liabilities不需要還利息的嗎？
請(qǐng)問(wèn)老師，如果是單純的求surplus的取值的話，此時(shí)我們關(guān)心的是surplus虧空的情況，也就是左邊尾巴，這時(shí)我們用的是單尾。但請(qǐng)問(wèn)為何是左尾？這道題也問(wèn)大于等于的數(shù)字，請(qǐng)問(wèn)為何不是右尾？其次，這里我們用均值加z*sigmma,為何講解時(shí)圖畫(huà)的不是右尾呢？（右邊是越來(lái)越大 是加的，應(yīng)該是右邊吧）
老師，想問(wèn)問(wèn)這道題怎么理解。我的理解是之前一直用的原假設(shè)是alpha=0。但是按照原文的意思，應(yīng)該是出現(xiàn)large alpha是必然事件，是不是就是說(shuō)和通常情況下的原假設(shè)相反作為這道題的原假設(shè)，所以這個(gè)原假設(shè)是不是原本原假設(shè)的Ha，因此原本reject的才應(yīng)該是accept對(duì)吧？可以這樣理解嗎？
股票價(jià)格是跟波動(dòng)率呈負(fù)相關(guān)，ppt里的是股票回報(bào)率與波動(dòng)率呈負(fù)相關(guān)，所以股票價(jià)格跟回報(bào)率正相關(guān)？這不對(duì)吧
怎么看D選項(xiàng)說(shuō)的都是收益率被低估，哪里看出來(lái)D選項(xiàng)說(shuō)的是收益波動(dòng)率？哪個(gè)單詞？
怎么理解D選項(xiàng)，對(duì)沖基金的投資策略按說(shuō)不應(yīng)該是更激進(jìn)一些嗎。換個(gè)人解釋下，不要只告訴我這就是結(jié)論，就是因?yàn)椴焕斫膺@個(gè)結(jié)論才問(wèn)的
再詳細(xì)講一下求L1的時(shí)候那個(gè)久期的公式是怎么用的 這個(gè)公式是一級(jí)講的嗎 有點(diǎn)忘了 可以再講一下嗎
為什么組合中單個(gè)資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重可以表示為 （單個(gè)信息比率/單個(gè)跟蹤誤差）/（組合信息比率/組合跟蹤誤差）
程寶問(wèn)答
