這題給的13M什么意思？為什么用3.2?
N要大于9.8344，為什么不可以選d
老師您好！A選項(xiàng)的表述。。在這樣一個(gè)組合里，IR是否maximized是不是應(yīng)該無法確定呀？如果某一個(gè)基金經(jīng)理加了principal，excess return理論會(huì)變大，但TEV相對來說是不是應(yīng)該也會(huì)變大，加的畢竟不是cash。。那如何衡量IR是不是最大化了呢？
流動(dòng)性久期公式的分母是0.15??daily volume，這道題給的25%怎么處理呢？求詳解
老師講過，求var.才用組合beta，求特雷諾比率用index或市場的beta，這道題解析為什么用組合beta呢？暈了求祥解
請問為什么中間是減去2倍的rou，正常算標(biāo)準(zhǔn)差不是中間是加么
var 和ev不是定量的內(nèi)容嗎？為什么歸于plan？
求VaR的時(shí)候都是單尾的嗎 有雙尾的計(jì)算情況嘛
如何區(qū)別component var和 incremental var
20年賣出了還有分紅嗎
這題Component VaR a能用VaR p-MVaR b*V b算嗎
小盤股和大盤股，與成長股和價(jià)值股有聯(lián)系嗎，還是說這倆一點(diǎn)聯(lián)系沒有
各自風(fēng)險(xiǎn)加總?cè)绾蔚玫?.948的？
這道題beta這塊我覺得有一些困惑。我把beta當(dāng)作是資產(chǎn)B與Portfolio回歸過后的slope，這個(gè)值并不一定會(huì)跟B樣本數(shù)量的大小有一定聯(lián)系吧，更多來說是一種內(nèi)在的聯(lián)系？
組合的超額收益是3.15%，指的是超出無風(fēng)險(xiǎn)利率的部分；但將羅素1000指數(shù)作為BENCHMARK，對應(yīng)的不應(yīng)該做一個(gè)ADJUSTED調(diào)整的對標(biāo)么，所以應(yīng)該選B呀
程寶問答
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