out of money put為什么可以做波動(dòng)率的緩釋工具來著，有點(diǎn)忘了
怎么理解market risk premium？這個(gè)是把β算進(jìn)去了還是不算？強(qiáng)化段明明講的是β*[Rm-Rf]這個(gè)整體才叫risk premium。
那個(gè)T檢驗(yàn)是怎么做的啊
D怎么理解
IVaR與CVaR兩個(gè)公式是否一樣？Wa 與Va是不是一碼事
老師，請(qǐng)問為什么MCVAn在這個(gè)區(qū)間中才不進(jìn)行交易？MCVAn的定義是增加資產(chǎn)n所帶來的的 價(jià)值變動(dòng)？那么只要MCVAn＜0，那么就 不應(yīng)該進(jìn)行 交易呀？
為什么不選M平方呢？
老師，請(qǐng)問調(diào)整組合時(shí)求解cost（圖2），對(duì)效用函數(shù)求導(dǎo)的過程中為什么沒把α代入為IR*TEV？前文中求解風(fēng)險(xiǎn)厭惡系數(shù)時(shí)卻代入了
組合的liquidity duration計(jì)算應(yīng)該怎么推導(dǎo)呢？
精 老師 總覺得B這種說有獨(dú)立的外部機(jī)構(gòu)來控制風(fēng)險(xiǎn)總還是不好的，因?yàn)橥獠康娜瞬涣私夤緝?nèi)部的情況呀 風(fēng)險(xiǎn)怎么能外部來做呢？請(qǐng)問是否考試如果出現(xiàn)外部獨(dú)立的機(jī)構(gòu)來幫忙控險(xiǎn)就是對(duì)的呢？
這個(gè)計(jì)算是怎么來的??？
1.RAROC和RORC有什么區(qū)別。2.哪個(gè)是從業(yè)務(wù)線算，哪個(gè)又是從公司層面算的
解釋一下cd選項(xiàng)
TEV和TE不是一個(gè)東西嗎？
養(yǎng)老金應(yīng)當(dāng)是看做short bond來判斷r對(duì)其影響，那么r下降帶來bond價(jià)格上升，sponsor應(yīng)當(dāng)是獲益了，降低了融資風(fēng)險(xiǎn)才對(duì)？
程寶問答
金程問答