不太明白capital at risk 是什么意思，和economic capital 是一個意思嗎？
為什么要用盈虧平衡這種方式計算CDSspread呢
求講解
評級觸發(fā)機制是什么
老師您好，希望可以講一下這道題
今天同學(xué)考到波動率上升對3個tranche的價值影響，老師看看我這樣理解對嗎？
老師好，之前記得楊老師講，如果ρ上升，對于高基層不確定性增加。這道題吳老師講時，說低層級和高層級var都上升，不確定性增加。不知道是我記錯了么，所以請問，ρ上升，都是VaR上升么？
這題的Recovery為什么只考慮本金的回收？
請問C怎么理解，能解釋一下嗎
老師，有點混淆MDP和無記憶性了，能解釋一下么？MDP是聯(lián)合概率（要同時計算t1不違約且t2違約的概率），無記憶性是條件概率（給定t1不違約的條件下，計算t2違約的概率，相當(dāng)于MDP是公式中的分子），可以這樣理解么？
請問為什么用半年的YTM減去半年的無風(fēng)險利率得到的CS等于4.6是年化的呢？
想問下為什么今年去掉了初始保證金的計算呢？是考綱不要求了嗎？
為什么EL和相關(guān)性無關(guān)呢，只需要敞口求和？假設(shè)a b兩者的違約率PD是相互影響的，那么EL不是也應(yīng)該考慮相關(guān)性嗎
為什么這道題沒有考慮違約資產(chǎn)的 回收？
請問為什么市場風(fēng)險的分布是肥尾，這頁ppt的上部分不是寫市場風(fēng)險極端尾部發(fā)生的概率較低嗎？
程寶問答
金程問答
