金程問(wèn)答
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第219頁(yè)的圖形里，違約人曲線和不違約人曲線的交叉點(diǎn)意味著什么？如果說(shuō)評(píng)分對(duì)應(yīng)是700分，占比是10％
這里是A不承擔(dān)任何風(fēng)險(xiǎn)嗎
65題，lamda是cs/lr,記得好像pd的近似也是cs/lr，為什么要先算lamda再算pd，而不是直接算出來(lái)pd?？雌渌釂?wèn)說(shuō)是因?yàn)閙agical的p d,難道之前直接用pd時(shí)不是嗎
老師，莫頓模型中，若題目中讓用physical PD，那么除了d2中的r要變成asset return，整個(gè)公式中Ke-rt中的r也要用asset return嗎
如果貸款不能提前還款，那么exposure曲線是不是就應(yīng)該是平的，而不是下降的
信用風(fēng)險(xiǎn)第101題，請(qǐng)問(wèn)在次貸危機(jī)中的各種potentialfriction可以簡(jiǎn)單整理一下嗎
我們是不是鼓勵(lì)做RWR（因?yàn)闀?huì)使信用風(fēng)險(xiǎn)減少），而少做WWR呢？
老師，楊老師在視頻55分舉的例子，關(guān)于option的WWR和RWR，有個(gè)疑問(wèn)，當(dāng)b公司股票價(jià)格下降，a公司call option價(jià)值下跌，此時(shí)對(duì)A公司來(lái)講應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)暴露增加，所以不應(yīng)該是風(fēng)險(xiǎn)敞口增加嗎？此外，以loan為例，如果交易對(duì)手b違約，對(duì)a公司來(lái)說(shuō)應(yīng)該也是風(fēng)險(xiǎn)敞口上升，此時(shí)應(yīng)該是WWR吧
聯(lián)合違約概率為什么不是兩個(gè)事件的概率相乘呢。
老師，BSM假設(shè)的是正太分布，這里說(shuō)莫頓模型延續(xù)的是BSM模型的假設(shè)，怎么辦成對(duì)數(shù)正太模型了呢？
精 買保險(xiǎn)為什么還會(huì)涉及實(shí)物資產(chǎn)的流通？另外，為什么我向保險(xiǎn)公司買保險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司要給我bond？跟現(xiàn)實(shí)生活中不符啊
MPR和SMM分別代表什么，主要區(qū)別是什么呢？
請(qǐng)教老師，在這里迷糊了 舉例：時(shí)間2年，第一年不違約，第2年的累積違約概率是用指數(shù)分布，對(duì)么？那這個(gè)表示的含義和條件概率第1年不違約的情況下第2年的違約概率是一個(gè)事么？ 聯(lián)合概率：第一年不違約且第2年違約，為什么就等于邊際概率了呢？怎么感覺(jué)應(yīng)該等于條件概率呢？
在講缺點(diǎn)的時(shí)候老師說(shuō)，exposure建?？赡軟](méi)有包括WWR的信息，這個(gè)具體指的是什么？感覺(jué)說(shuō)得太籠統(tǒng)，不明白意思
請(qǐng)問(wèn)在采用sigma_v計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本的時(shí)候，如何理解對(duì)于個(gè)體資產(chǎn)不需要調(diào)整權(quán)重？在UL公式中EA指的是什么？是投資組合整個(gè)的EA嗎？
程寶問(wèn)答
