老師，這個(gè)題還是沒理解，能詳細(xì)講一下波動率微笑是怎么產(chǎn)生的嗎？還有那個(gè)lognormal的線想表達(dá)什么意思呢？
為什么肥尾時(shí)VaR的計(jì)算反而偏小了
請問老師，這題說的波動率微笑應(yīng)用的是BSM模型，是因?yàn)殡[含波動率嗎？講義里有相關(guān)的前提假設(shè)嗎？
老師好，請問題干里面說到了原來用的是normal distribution,為什么后邊要用implied和lognormal比呢？謝謝
請問老師，這題的d降低回測的置信水平不就是降低回測力度嗎？怎么會降低2類錯(cuò)誤的概率？
本題中，Repeated sampling with replacement并不是歷史模擬法的過程吧？
第二筆現(xiàn)金流，計(jì)算為什么不是150m*1.03/（1.0205^2）
年volatility不需要轉(zhuǎn)化為月度volatility嗎？
老師好，是怎么判斷兩個(gè)理論兼不兼容的呢
這題問的難道不是正確的是哪一個(gè)嗎？正確的只有第三個(gè)，所以難道不應(yīng)該選C嗎？
精 請問老師，怎么理解value_of_convesit——increase_with_volatility?謝謝
第四題AT&T期權(quán)的的VaR算錯(cuò)了吧，我算出來的大約是是22070
Vasicek Model中還能用等差數(shù)列方法嗎
請問FRTB 和巴3是什么關(guān)系，操作風(fēng)險(xiǎn)里沒有提到這塊內(nèi)容。 另外在介紹VAR的計(jì)算式有時(shí)會提到horizon是20天，然后又說VAR是99%，10天的VAR，這里的20天和10天分別指什么？有什么區(qū)別？
假設(shè)檢驗(yàn)的原假設(shè)不是應(yīng)該是想拒絕的嗎，把想得到的放在H1中。原假設(shè)H0應(yīng)該是假設(shè)模型是錯(cuò)誤的吧。
程寶問答
金程問答
