麻煩老師總結(jié)一下delta的取值
第一是能不能解釋一下均衡模型和無(wú)套利模型的區(qū)別？麻煩詳細(xì)說一下，完全已經(jīng)不記得了，第二個(gè)是a選項(xiàng)里的short term rate，為什么是短期的？短期的不是平緩的嗎
1。C選項(xiàng)不理解。FRTB里的標(biāo)準(zhǔn)法，有相關(guān)系數(shù)這個(gè)參數(shù)，為什么說沒有分散化、直接對(duì)var相加？2、歷史模擬法是哪個(gè)？是指var非參數(shù)法嗎？那和FRTB有什么關(guān)系？B不對(duì)是因?yàn)轭}干里說了FRTB?
這道題是在考哪些能用GEV來建模嗎，實(shí)際上在考極值的數(shù)據(jù)特征？這幾個(gè)說法第四個(gè)我沒理解，極值現(xiàn)實(shí)中一般都是frechet的，用gumbel明顯不合理呀，還有第五個(gè)為什么end user 希望是右偏的分布啊，右偏分布不是極值比較少了嗎，和現(xiàn)實(shí)世界的金融資產(chǎn)分布不相符呀，現(xiàn)實(shí)金融資產(chǎn)分布基本上都是左偏的
DV01是什么意思，為什么最后要*100呢？
課上講，回測(cè)cl確定的時(shí)候，VAR的cl越小，not reject region越大；那么95%的VaR比99%的less likely to be rejected，那么B選項(xiàng)沒錯(cuò)啊
老師好，若一個(gè)參數(shù)服從lognormal分布，這個(gè)參數(shù)是指X軸還是Y軸？
請(qǐng)解釋一下什么是單調(diào)性
這里的return是指什么時(shí)期的收益率呀？老師講的是1時(shí)刻到2時(shí)刻，但我理解應(yīng)該是第一年的收益率吧……
此題未懂
A選項(xiàng)感覺解釋的不夠清楚
請(qǐng)問老師D選項(xiàng)的10天指的是計(jì)算VAR的時(shí)間么，還是流動(dòng)性的區(qū)間呢？
請(qǐng)問D選項(xiàng) 在那一頁(yè)教才有提及
兩個(gè)drift 項(xiàng)為什么相加呢？
為什么老師講這些涉及一級(jí)內(nèi)容的題的時(shí)候，不先幫助回憶一下這些內(nèi)容呢？講課的時(shí)候也不幫助回憶，做這些練習(xí)題也不幫助回憶？
程寶問答
金程問答