精 請問老師，這三個(gè)原因和執(zhí)行價(jià)格的關(guān)系怎么建立的？
請教老師，這里Pt除以Pt-1的對數(shù)為什么等于5%呢？是用了連續(xù)復(fù)利的公式么？
閾值設(shè)置的比較高的時(shí)候，超過閾值的損失數(shù)據(jù)就會(huì)無限接近于廣義帕累托分布，如果閾值設(shè)置的太低，樣本數(shù)量雖然會(huì)增加，但是極端值就不服從極值理論?！獜V義帕累托分布是什么分布？閾值低，極端值不服從極值理論是指什么理論？
老師，計(jì)算出來的答案和題目給的選項(xiàng)不一樣。2-year swap is 76.85m and 10-year swap 是46.68 m. 但是你看cd 選項(xiàng)都是反的。而且后面計(jì)算這個(gè)risk weighting 分別算出來的是44.2 和66.8.應(yīng)該選c 麻煩審核、確認(rèn)和更正下。
D當(dāng)中的Independence property 針對的是哪一個(gè)分布
能解釋一下這道題么
答疑的老師說duration mapping用了兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子，具體是哪兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子？
D選項(xiàng)bottom up approach 方法不是假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)間相關(guān)系數(shù)為1，直接風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)該是高估才對呀
為什么價(jià)格服從對數(shù)正態(tài)分布，收益率就服從正態(tài)分布？
B選項(xiàng)，We would reject the null hypothesis if LR 大于 3.841，為什么這個(gè)選項(xiàng)是正確的，謝謝。
107是咋來的
C為啥錯(cuò)了？
這個(gè)題是z score是什么意思啊？
老師，請問強(qiáng)化課里強(qiáng)調(diào)dw前系數(shù)為basis point volatility，σ為yield volatility，題中描述σ是不是有問題？
選項(xiàng)D在較低的股票價(jià)格下增加杠桿意味著波動(dòng)性增加，那么如果在較高的股票價(jià)格下增加杠桿，波動(dòng)率是如何變動(dòng)？
程寶問答
金程問答
