IV. The end users might prefer the extreme loss tail distribution be characterized by a Gumbel so that F(x) has exponential tails這里用frechet 不是更好么
講義中說小于0時，not useful for modeling ，為啥還可以模擬
老師說如果題目說的是5%VAR，那其實就是95%VAR。如果是這樣子的話，那么這道題算出來VAR是-3.5，那是不是應(yīng)該說95%的收入沒有超過3.5，而5%的收入超過了3.5.
老師，波動率微笑是否與long或short方有關(guān)？為什么C不對
老師TIPS為什么是屬于名義的呀
老師啊，這個講義表述的跟問題不太一樣吧，，問題上說的是違約概率相關(guān)系數(shù) 但是講義上說的是債券的違約概率相關(guān)系數(shù)；這限定詞總不能忽略吧，請將以下這到底怎么區(qū)分
這題好牽強啊。相關(guān)性不管是統(tǒng)一法還是分區(qū)法都考慮到了啊，分區(qū)法是認(rèn)為彼此之間正相關(guān)，ρ=1，同意法認(rèn)為不等于1.所以干嘛要選D？
老師，兩個問題，數(shù)據(jù)聚集性到底哪個方法可以處理？之前問的答案和這道題答案不一樣。同樣iid到底有沒有假設(shè)
D前半句對嗎？我看前一個回復(fù)說是對的，但是視頻老師說是錯的呀
B選項能再講一下嗎？沒有聽懂
the nominal yield changes by 1.0274 basis points per basis point change in the real yield. 請問老師，考試都是默認(rèn)變動1名義=變動xx實際，這種翻譯嗎？還是捉摸不透這樣的句子怎么翻譯？
講義上的圖，是隱含波動率和lognormal對比，顯示隱含波動率是尖峰，這里可不可以直接認(rèn)為隱含波動率是尖峰？還是說需要和normal對比才行。
老師您好 我突然有點懵 為什么return不是和標(biāo)準(zhǔn)差一樣除以根號252 ？
老師，這里怎么區(qū)分不是應(yīng)該用log normal Var
1-year rate in one year怎么翻譯？
程寶問答
金程問答
