金程問(wèn)答
老師請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)哪里有問(wèn)題呀 講義上課講的P113的案例一樣呀 支付固定相關(guān)系數(shù)的一方 在相關(guān)系數(shù)上升時(shí)獲利
老師，如果判斷在equity和currency的波動(dòng)率微笑中， 左邊是 in the money call 右邊是out of the money call 呢？謝謝
Ryan then runs a least squares regression based on changes in the nominal yield and real yield and finds a yield beta of 1.03 basis points. 通過(guò)這句話，老師，請(qǐng)問(wèn)， 如何解讀出， 1 basis real yield = 1.03 basis nominal yield, 我看提問(wèn)的同學(xué)問(wèn)的都是這個(gè)，但 其實(shí)回答，并沒(méi)有涉及到關(guān)鍵點(diǎn)，辛苦老師進(jìn)一步解答，謝謝
請(qǐng)教老師，如何理解C和D的區(qū)別呢？ C，顯示的是累積違約概率（沒(méi)有映射在正太分布之前的）， D是映射在正態(tài)分布圖后的分位點(diǎn)，，聯(lián)合概率，按著D這樣來(lái)表示，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在課件的哪部分呢？謝謝
老師，這里兩年期的現(xiàn)金流折現(xiàn)，可以103/（1+2.5%/2）^2,這樣可以嗎
關(guān)于選項(xiàng)A，對(duì)于敞口上升的解釋不太理解，通常情況下保險(xiǎn)賠付不都是之后，違約方的支付對(duì)象應(yīng)該轉(zhuǎn)移給保險(xiǎn)公司吧，這個(gè)時(shí)候投資者的敞口應(yīng)該沒(méi)有啥變化呀。WWR最關(guān)鍵的還是看CVA的變化吧，在這里PD上升，敞口不變，那么CVA應(yīng)該是變大，所以才是WWR吧。
久期映射不是考慮了各現(xiàn)金流回流時(shí)間嗎，那和最后一種各期現(xiàn)金流映射區(qū)別的實(shí)質(zhì)是在哪里呢？是僅僅區(qū)別在用的是不用年份的var嗎謝謝
請(qǐng)問(wèn)在4大類模型中是不是dw前所有的都是basis point volatility,其中的sigma是yield volatility 并且是常數(shù)，這樣理解對(duì)嗎？
老師，請(qǐng)問(wèn)出現(xiàn)聚集性的問(wèn)題對(duì)極值有什么影響嗎，或者說(shuō)聚集性違背了IId有什么影響呢
D選項(xiàng)的第二半句應(yīng)該是小于等于嗎？
老師，這道題說(shuō)到了標(biāo)的資產(chǎn)為股票為什么已知的利率不是符合smike的形態(tài)呢
老師，這個(gè)C 應(yīng)該是對(duì)的吧，門檻太高確實(shí)能導(dǎo)致超過(guò)門檻的數(shù)據(jù)數(shù)量為0啊
老師這道題能演示下怎么通過(guò)計(jì)算機(jī)求解嗎？按不出來(lái)這個(gè)數(shù)字
因?yàn)槭琴I所以89.8自帶負(fù)號(hào)，名義和實(shí)際利率默認(rèn)為相同，但是beta是指什么？忘記了
老師，這道題有詳細(xì)一點(diǎn)的解析嗎？
程寶問(wèn)答
