老師，能否根據(jù)以下思路：表格里10天回測的數(shù)據(jù)中，有2天值落在了reject region，而根據(jù)model，exception數(shù)量為不超過0.5天，判斷出model不是有效的，從而得出D選項結(jié)論。
liquidity horizons怎么理解
老師好，這道題的D選項后半句再解釋一下？以及平行移動的模型有哪些？
題干中出現(xiàn)volatility，什么時候理解為整體模型的波動性，什么時候理解為basis point volatility
這題在計算期望損失的概率時，為啥不用考慮每個貸款各自的權(quán)重？
B選項還是沒懂
請看詳情。
這道題不知道是我理解有問題，還是它的選項本身出的不好，選項A ES因為具備次可加性，所以它是一致性風險度量。無論扣不扣字眼，這句話明顯表達的就不對啊，是一致性風險度量，前提條件是滿足四個特性；換個語境，因為VAR 具備單調(diào)性，所以它是一致性風險度量，如果這么理解后面這句話也是對的了。
如果用1個exception代入檢驗，也是小于2.33啊，，也是落入非拒絕域啊
沒懂。求視頻詳解
放回再重抽這個細節(jié)為什么一定要？課件里講的時候只是為了VAR不武斷，但即便我用1000個數(shù)，N=100，抽10次，每一次都不放回，也能獲得10個VAR值，也可以求平均，也已經(jīng)是對一次性VAR的改進了。所以放回這個細節(jié)是沒有必要的吧？
這道題第三個是不是說的不完整，上課的時候老師說 variance swap必須是兩組，指數(shù)和成分股成對出現(xiàn)，選項中給出的明顯不完整、
為什么不能選A
c是歷史模擬法的過程，為什么不能選？題干里面說的是歷史模擬法和重抽樣，并不是單說的重抽樣??？
請問快捷方法怎么理解的
程寶問答
金程問答
