老師 這里的A除去最后半句說的長期是錯誤的以外。也就是前半句是否也是錯的？ perfectly flat感覺形容的也不對，因為model 1是可能正可能負的，所以平均來說是perfectly flat嗎？但是感覺model1特別發(fā)散 離散，所以不應該是perfectly flat吧？不太理解 求指點。
這個題目怎么看出來用什么公式
這個公式是在哪里學過？
這是講義的哪個部分的內(nèi)容？
這題是否應該根據(jù)implied和lognormal的分布圖來判斷？請其他老師仔細講解一下。另外，D答案如果將"long"改為“short”是否正確，為什么這里不用考慮long和short？謝謝老師。
黃老師可否直接用線性插值法畫圖列式嗎？我會插值法但不知道這道題怎么對應相似三角形??
可以解釋一下這兩個公式嗎 Var（p）=delta乘Var（s）是什么意思 下角標看不太懂 算var有這個公式嗎
老師，ES是一致性風險度量指標嗎？
課上frtb中ES有兩個算法，一個是IMA，一個是reversed SA ，題中選項的SA是reversed SA 么？還就是Basel下的SA（trading book 分5類 直接相加，忽略相關性
老師您好！這道概念題問題比較大了。。平時課上講授VaR肯定是左邊的損失。但計算式中有個負，當時講的是VaR本身是損失的概念，所以調(diào)正。那這題中ES應該也有這兩種表述才對呀？如何統(tǒng)一呢？
12月那個折現(xiàn)，分母應該是（1+2.5%）^1吧？
老師您好，本身模型復雜是由于使用了日間的損益數(shù)據(jù)，如果我繼續(xù)使用daily Return的話（就是B選項），那模型不是會更加復雜了嘛？
這道題標的資產(chǎn)不是股票嗎，股票不應該是假笑的圖么，為什么老師畫出來的是外匯的那張微笑的圖呢
vasicek model的后一項中是波動率*dw，這里給了annual volatility，不是應該除以根號12變?yōu)樵露鹊模缓笤俪艘愿杁t么？
極端情況下組合VaR大于單個VaR加總，可以舉個實際例子么？
程寶問答
金程問答
