金程問(wèn)答
33題問(wèn)的不是挑戰(zhàn)嗎？a選項(xiàng)multiplicity難道不是多個(gè)因素導(dǎo)致的問(wèn)題嗎
這題煩請(qǐng)解釋一下，謝謝
請(qǐng)問(wèn)這里的floor，是針對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部模型法的要求，還是僅僅針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)？前面80%、90%的要求僅僅是針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的吧？
不好意思老師，我有個(gè)地方知識(shí)點(diǎn)有些凌亂，求指教。關(guān)于回測(cè)，三個(gè)zones 懲罰因子3~4. 我也記了這是在9596修正案中引入的。但為何是1年(250個(gè)交易日)的回測(cè)呢？我們?cè)?596修正案和巴塞爾2.5 對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)IMA方法中，VaR或者SVaR或者SAC都是10天99%的VaR, （盡管IRC是一年99.9%），而且總的老說(shuō)這是對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的。那么懲罰因子與回測(cè)為何用一年的呢？這是否會(huì)造成期限不匹配的問(wèn)題。以至于這里選項(xiàng)C 我就不太理解。
咦？老師這里第二句話感覺(jué)說(shuō)得不對(duì)呀。巴塞爾對(duì)于各種風(fēng)險(xiǎn)都是給了99%一年 或者 99.9天的，都是要求好了的呀。那里存在或大或小與underdeveloped這種狀況呢。
exp（1）是啥
第336題，請(qǐng)問(wèn)題目是什么意思？以及每個(gè)選項(xiàng)怎么理解？
請(qǐng)問(wèn)老師，SRC在巴塞爾2中是為了只算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)覺(jué)得不足所以引入的，所以要添加估計(jì)出信用風(fēng)險(xiǎn)的部分?？墒菫槭裁碨RC是10天99%的要求呢？（信用風(fēng)險(xiǎn)不是都是99.9%1年的嗎）。這在巴塞爾2.5中也是一樣，不知為何如此設(shè)定VaR的取值
請(qǐng)問(wèn)老師，怎么理解損失發(fā)生次數(shù)少用possion而不是二項(xiàng)呢？我感覺(jué)possion不是次數(shù)多，才由二項(xiàng)轉(zhuǎn)變?yōu)閜ossion嗎？謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師 68題這里在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)后面為什么乘以8%？而且只在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)乘了。巴塞爾2的pillar1里面是說(shuō)minimum capital requirement>=8%, 但是沒(méi)有說(shuō)只是針對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)呀。我又思考到capital ratio requirement的公式是分母中市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)都乘以12.5(也就是相當(dāng)于乘以8%)，但是您看這里操作風(fēng)險(xiǎn)按照BIA就是簡(jiǎn)單一步乘15%了并沒(méi)有再考慮8%。 請(qǐng)教老師這里是如何分析的，沒(méi)有理解呀。謝謝
老師19題應(yīng)該是operational risk吧，我記得有個(gè)題repo.co fraud了就選的operational risk。c和 d如何區(qū)分呢
28b when we measure Worse case loss minus expected loss for unexpected loss on credit risk, we need to use correlation as well on measuring WCL, why is answer b incorrect. ?
老師這個(gè)正確選項(xiàng)c說(shuō)2011年的CCAR只提供macro-level的disclosure，解析又說(shuō)只要求提供銀行自己的壓力測(cè)試結(jié)果，是否矛盾？
老師 I選項(xiàng)為什么不對(duì)
老師 可以講一下408題嗎 ABCD四個(gè)選項(xiàng)
程寶問(wèn)答
