這個題為什么不看被抵押的部分 被抵押的比例越高不是越有流動性風險嗎
1為什么一定要做套期保值策略，2最后平倉為什么還要把遠期平了，只平倉期貨不行嗎
這個0.5%和1%是比例數(shù)值嗎 公式里面的要求的平均數(shù)和方差是比例還是絕對呢
老師這里的動態(tài)對沖 是以call option為例的 那如果是put option結(jié)論是不是就反過來了
表格第3和9行都出現(xiàn)了repayment，但一個是流入一個是流出，怎么做區(qū)分？
周老師，是不是只有司庫發(fā)起的業(yè)務才會影響TSLGC，但是無論業(yè)務部門還是思路，都會影響TSECF，只有CF變就會？
d的說法是否適合管理交易流動性風險呢？
這張圖為什么沒有average benefit of funds curve？什么是term liquidity premium?
這部分老師說expansion是asset management，shrinkage是liability management，是不是說反了？expansion才是liability manegement吧
為什么持倉時間等于麥考林久期就完全免疫了？ 麥考林久期是什么東西的久期？
能給下百分之90 95 99等常見單尾及雙尾的值嗎？匯總一起的
為什么deposit brokerage ratio 是負相關的？
老師好，整個liquidity Governance能否給個架構圖把BOD, C-level, ALGO, liquidity risk committee, LCT和Treasurer都搞定
從哪里看出來表中的數(shù)據(jù)是月末余額
老師好，請問債券市值就是dirty price嗎
程寶問答
金程問答