金程問(wèn)答
老師這道題assumption mu=0不對(duì)，mu=0的假設(shè)只有在daily的情況下才適用。因?yàn)檎Ｇ闆r下VaR都是|mu-z*sigma|，mu不變，confidence level increases, z會(huì)變大，就相當(dāng)于減去了一個(gè)更大的數(shù)，分母應(yīng)該變小，LVAR/VAR 應(yīng)該變大
視頻中國(guó)外指的都是美國(guó)以外？例如熊貓CDS，是中國(guó)的銀行，發(fā)行的以人民幣為標(biāo)的的CD?
老師為什么gap大于0時(shí)，利率下降會(huì)有損失？
sales of asset 是資產(chǎn)出售的意思吧？老師講的是買資產(chǎn)？
您好，關(guān)于liquidityfundingrisk，第15頁(yè)寫(xiě)的是風(fēng)險(xiǎn)一般是什么引起的，但是第2章leverage中，又寫(xiě)的這個(gè)risk是怎么引起的，那么這個(gè)融資流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)到底是什么引起的呢
老師，講一下這題，尤其第一選項(xiàng)，federal funds 指什么
第7題 已經(jīng)告訴了bid-askspread 是0.1 為什么還要再除以80 呢？
老師好呀，從流動(dòng)性百題26題看，題干給了10個(gè)流動(dòng)性指標(biāo)中的5個(gè)，這題有點(diǎn)像開(kāi)卷考試呀，10個(gè)流動(dòng)性指標(biāo)有沒(méi)有必要都背下來(lái)呀？要記到什么程度呀？
老師，這道題的195.9是怎么算出來(lái)的呀？
普通股在資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)該算權(quán)益吧，這個(gè)圖里和老師講的把權(quán)益算在負(fù)債里了，這樣不對(duì)吧。
這幾個(gè)指標(biāo)在哪里有教過(guò)嗎？ Capacity ratio 完全沒(méi)有印象
為什么confidence level變大，VAR會(huì)變大？
為什么put/call期權(quán)費(fèi)也認(rèn)為是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)?。?
就這里不太懂買repo是指做repo放還是投資repo方
麻煩老師講一下第42題里Gamma management和delta hedging的區(qū)別。這個(gè)策略里面是去除delta留下的gamma的吧。
程寶問(wèn)答
