不明白～謝謝老師
老師，這里的n=1000是指什么呢？用組合的一百萬除以它是什么意思呢
這題C和D的意思不是一樣的么？都是求第一年不違約，第二年違約的概率？
老師，信用連接票據(jù)產(chǎn)品里，賣出CLN的才是保護的買方？買入CLN的是投資者，也就是保護的賣方？這個和TRS是相反的？
美元貶值，支出應(yīng)該變多，收取的歐元變少，敞口應(yīng)該變小吧，覆蓋不太了解。
239的第二句話和第四句話
請問第15頁的題目為什么使用二項分布計算出來的結(jié)果跟答案不一致？
老師你好 第38題的b選項能不能這么理解，也就是說信用觸發(fā)機制是可以減少進一步的損失，但是對已經(jīng)存在的信用風(fēng)險其實沒有很好的緩釋作用？
老師，有效EE與PFE有啥區(qū)別，貌似最大的有效EE應(yīng)該相等于PFE？
為什么航空公司PD上升所以原油價格上升？為什么石油公司PD上升所以原油價格下降？
老師，非常抱歉市場風(fēng)險的問題在此提問，市場風(fēng)險答疑老師真的讓人不是很信服。 針對這個題，如果使用PDF的圖那么是左肥右瘦的，那題目中說是long，但沒說是call和put,如果是long put，那么在股票價格高時是虧損，那么就是在pdf的右邊，那就是瘦尾呀，此事ES應(yīng)該會比lognormal下小吧 我現(xiàn)在equity 的波動率邪笑和FDF之間困惑了，在波動率圖形中橫坐標(biāo)是行權(quán)價格，因此在最左邊是in the money call，但是在pdf上橫坐標(biāo)表示的是股票價格，最左邊不是應(yīng)當(dāng)是out of the money call么，對于波動率圖的最右邊呀，不是應(yīng)該左邊是瘦尾么？我困惑了
精 老師，這里講的大概能理解，視頻講的融資敞口是“我目前融資的話，能拿到多少錢。其中4m是我多繳的變動保證金，3m是我的初始保證金。”但是，我記得講funding exposure基礎(chǔ)班的時候是說，這里的funding 是指別人向我融資時的，也就是我未抵押的部分才是funding exposure. 不是嗎？這里和基礎(chǔ)班講的概念 雙方好像是相反的。請問老師 這里該如何理解？
信用風(fēng)險百題第49題怎么理解呢？6%的fix收說明收的少了，合約價值應(yīng)該下降，為何選C呢？
第50題d選項在沒有settlement risk的情況下為什么風(fēng)險最大
老師你好 這邊將value和VaR分別理解為損失的可能性和不確定性，這邊不太明白
程寶問答
金程問答